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vwap最新视觉报道_vwap指标公式源码(2024年12月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-11-30

vwap

𐟓Š 高频交易四大核心策略 𐟔𙠨•拆分魔法：将大笔订单细分为小单，悄然进场，减少市场波动影响，同时降低交易成本。运用TWAP、VWAP等算法，让买卖更平滑。 𐟔𘠥š市商的智慧：通过做市商角色，实现买卖双方的无缝对接。他们从微小的买卖差价中盈利，并为市场提供流动性。虽然面临风险，但定价策略和风险对冲让一切变得可控。 𐟔𙠩‡化投资的魅力：依赖定量分析做决策，精准且高效。无论是事件套利、盘口交易，还是技术分析，都让投资更科学。 𐟔𘠧햧•奈›新：不止于此，还有结构性策略和方向性策略等你来探索。利用市场的不完美，如托管服务获取数据优势，或通过技术手段识别交易机会，实现盈利。这四大策略，你准备好迎接挑战了吗？𐟚€

实盘CTA程序化交易算法详解 𐟎‰ 大家周末好呀！今天我们来聊聊如何将日频CTA交易从手动执行转变为程序化自动交易。以下是我的交易算法的详细介绍： 1️⃣ 风控执行算法：由于策略回测是基于开盘价进行的，我们希望实盘交易也能尽量接近开盘价。因此，我们将不会产生市场冲击的单子放在盘前集合竞价进行成交，即不超过过去5个交易日平均集合竞价成交量的3%。剩余的委托则通过开盘算法进行交易执行。 2️⃣ 盘前集合竞价：为了控制风险，多单的挂单价格设置为涨停价的0.9倍，空单的挂单价格设置为跌停价的1.1倍。 3️⃣ 开盘拆单算法：多单的挂单价格设置为min(卖1+2*tick，买1+10*tick)；空单的挂单价格设置为max(买1-2*tick，卖1-10*tick)。挂单间隔设置为10，如果5秒内不成交则撤单，并计入后续委托，直到全部成交完毕。通过使用开盘价+滑点和结算价进行策略的压力测试，我们发现使用结算价进行交易在8年的回测中并没有明显影响策略业绩。这一点使得策略容量大幅增加，目前策略可能容量有三五亿。希望未来通过开展产业链研究，能够突破10亿的容量。当然，当前算法还存在不足之处，欢迎大家分享你们的交易算法（如传统的TWAP, VWAP, 冰山算法的升级改造），在评论区多多指导吧！

FCEL日内交易，轻松赚钱！今天有朋友问我FCEL能不能追，我真的回答不了这个问题，毕竟我都是通过盘中的走势做判断的。但我可以通过FCEL这只个股来完整分析我日内交易的一个思路，希望以后遇到类似机会大家都能捞到钱。声明一下，这个思路只是我用来判断盘中能不能追高的一个依据，这个股票盘后怎么走，或者以后长期会怎么走，都不在这个思路的讨论范畴里。而且这个思路仅供娱乐，交易风险自负： 1️⃣ FCEL是否隔夜高开？YES。（隔夜高开可以帮助股票跳过一些压力位。至于压力位和支撑位为什么有用，我们以后单开一个笔记讨论） 2️⃣ FCEL是否有利好新闻？YES。（利好新闻助燃市场情绪） 3️⃣ FCEL的均线是否成多头排列？YES。图1，我们可以看到5分钟K线图里，10ema，20ema，50ma和200ma在12:00之前很漂亮的平行向上，说明走势很Bullish。其实具体看哪些均线也不重要，它们大概都呈上升走势就行。 4️⃣ FCEL的日内成交量如何？成交量40万左右还可以。可以参考昨天的笔记，成交量大的股票，更容易止盈止损，成交量小的股票，我们要进场和止盈都更保守，千万不能追高。 5️⃣ FCEL的日内关键压力在哪里？$12.26左右。图2，我们可以看到12.26大概是12/30的日内高点，也是今天盘前的高点。如果股价突破并在回踩时站稳这个价位就是不错的入场点。 6️⃣ 何时入场？11:00左右。图3，我们可以看到1分钟K线图里，FCEL早盘比较choppy，多次上攻失败，11:00回落到一个位置企稳。这个位置受到VWAP，200ema，和支撑位（压力突破后变支撑）的三重支撑，可入场。 7️⃣ 多大仓位入场？可把止损单设在$12.18下面一些，再考虑到如止损单生效，被迫以市价单卖出，价格会更低一些。假设我们会以$12.10的价格止损，要问自己：如果FCEL没有涨上去，这笔交易判断失败，我们愿承受多大的损失？如果进场价是$12.25，每股的损失就是$0.15，买多少股交易在我的承受范围内？ 8️⃣ 何时止盈？这个问题就难了，我也在不断的探索。风险最低的方案是，在前期压力12.64左右止盈。追究高利润的方案是，可以在FCEL涨上去之后，把止损往上调一些，就算股票回落，大不了就是不赚不赔，然后耐心等待更大涨幅。如果追求更大涨幅，一般12点左右会达到日内高点。止盈还要配合成交量看，成交量越小，我们就要越保守。

自上周五起，Solana 价格强劲上涨 15%，目前在测试 160 美元左右的关键位置。加密货币市场波动加剧，代币价格随乐观情绪上涨。最近几周，Solana 和其他加密货币像坐过山车，未来几周不确定性仍在，因波动性没减弱迹象。很多投资者在密切关注市场，Solana 的表现可能成为市场情绪关键指标。未来几天，Solana 要么继续涨，要么面临新波动，因为它在测试关键阻力位。 Solana 情况是这样的：加密货币市场整体低迷时，Solana 跌到 110 美元左右，后来反弹到 164 美元左右新高。可惜没突破这关键水平。但价格形成更高低点，看涨压力在增加。支撑位在 120 美元和 133 美元。价格波动形成“倒头肩”形态，可能突破阻力位。写文章的时候，Solana 价格约 155 美元，突破了年度 VWAP 和重要价值区域，还突破了 50 天和 200 天移动平均线。虽然均线还向下交叉，但有上升趋势的希望。从价格和震荡指标能看出，Solana 的势头在回升，有上行支撑。再看看 Solana 衍生品。Solana 最近反弹和 SOL/USDT 永续合约未平仓合约正相关，说明投机者有兴趣，但抛售压力还在。融资利率是正数，说明很多买家在买永续合约。清算大多是卖家，可能卖家对价格投降了。SOL/USDT 合约清算热图显示，Solana 价格接近一些重要清算区域，可能触发大量订单执行，增加波动风险。这些区域是投资者要关注的。 Solana 价格预测：如果价格维持在 133 美元以上，可能继续涨到 164 美元，再往上阻力位在 170 美元、185 美元和 194 美元。要是没维持在 133 美元以上，可能跌到 126 美元、120 美元、110 美元。简单说，Solana 在低迷后有复苏迹象，看涨压力增加。但阻力还在，要密切关注价格对关键水平的反应。要记住，这分析只基于技术标准，加密货币价格可能因其他因素快速变化。荔枝鱼饼卷的微博视频

日内交易指标：VWAP的魔力与陷阱在日内交易的复杂世界里，成交量加权平均价格（VWAP）是一个备受瞩目的指标。𐟓Š 这个指标将成交量与平均价格相结合，为交易者提供了丰富的交易策略。𐟓ˆ 对于大型机构来说，在VWAP附近购买的价格被视为正常，而低于VWAP的价格则被认为具有吸引力，高于VWAP的价格则被视为昂贵。𐟓‰ 因此，VWAP在日内交易中扮演着重要的支撑和压力角色。 𐟔 在日内交易中，当股价高于VWAP时，市场被认为处于强势，这可能是做多的时机。𐟓ˆ 相反，当股价低于VWAP时，市场可能偏弱，做空的机会可能显现。𐟓‰ 然而，任何单一指标都不能完全准确地预测市场走势，因此不能作为进出场的唯一标准。 𐟓ˆ 让我们通过一些实际案例来探讨VWAP的应用。在10月7日的美股市场中，SPY的股价在震荡后跌至VWAP下方，但回撤至VWAP时未能突破，这可能是一个做空的机会。𐟓‰ 而在10月8日，SPY整体表现强势，每次回撤至VWAP都可能是一个做多的机会。𐟓ˆ 10月9日的多头市场更为强劲，回撤至VWAP同样是一个做多的信号。𐟓ˆ 𐟓Š 在10月10日的市场中，SPY的股价呈现震荡走势，VWAP没有明显的支撑或压力作用。而在10月11日，多头市场依然强劲，回撤至VWAP同样是一个做多的机会。𐟓ˆ 𐟔 这些案例展示了VWAP在日内交易中的实际运用，以及它在帮助交易者制定策略时的价值。然而，交易者应该记住，任何指标都是工具，而不是万能的预测工具。𐟛 ️ 在使用VWAP时，交易者应该结合其他指标和市场信息，以制定更全面的交易策略。

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