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var计算公式在线播放_方差var的计算公式(2024年12月免费观看)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：导读更新日期：2024-12-02

var计算公式

FRM二级市场风险测量与管理全攻略 𐟓š 超级导图：FRM二级《市场风险测量与管理》 𐟔 模块1️⃣：相关性 ✅ 内容：相关性风险；金融市场相关性的实证结论；相关性建模；占比10% ✅ 学习难度：入门级，大多是一些关于相关性的实证经验与结论，难度不高；相关性建模在理解角度上可能稍具挑战性 ✅ 考试难度：一般，以概念理解为主，背就完事儿，可以说掌握概念者得本模块 ✅ 关键性考点：相关性基础知识与案例；相关性与次贷危机；相关性实证研究结论；相关性建模：Copulus的基础知识与实践应用等 𐟓ˆ 模块2️⃣：利率期限结构与短期利率模型 ✅ 内容：利率二叉树模型；利率期限结构；短期利率模型；占比30% ✅ 学习难度：地狱级，短期利率模型种类多、公式杂、理解难度偏高，同时本模块其余知识点也都不是吃素的 ✅ 考试难度：较高，理论概念晦涩难懂、模型公式冗杂繁琐，即使题目本身难度不高，想拿分也绝非易事 ✅ 关键性考点：利率二叉树简介与应用；凸度效应；一系列短期利率模型的基础知识 (包括知名的Ho-Lee Model, Vasicek Model, CIR Model等一众模型) 等 𐟓Š 模块3️⃣：VaR (在险价值) ✅ 内容：VaR的计算及其它风险测度指标；VaR的回测与映射；极值理论；占比50% ✅ 学习难度：地狱级，各类计算、回测、映射VaR的方法令人目不暇接，还有超硬核的极值理论，总体难度冠绝四大模块 ✅ 考试难度：较高，虽然题目以计算为主，考的都是套路，但是本模块公式繁多不好背，需要多刷题提升熟练度 ✅ 关键性考点：一系列VaR的计算方法 (包括参数法与非参数法)；Expected Shortfall；一致性风险度量；两种研究极值的方法论；VaR的回测方法；VaR的映射 (包括固定收益组合与衍生品) 等 𐟓ˆ 模块4️⃣：其它考点 ✅ 内容：银行交易账簿简介；风险度量与对冲的实践；波动率微笑；占比10% ✅ 学习难度：勇士级，以概念介绍为主，涉及一小部分计算，但是有些概念的理解难度并不低 ✅ 考试难度：一般，依旧是概念为主，计算为辅，难度不会太高 ✅ 关键性考点：银行交易账簿的风险度量；银行交易账簿监管要求 (FRTB) 概览；市场风险资本金要求；进阶对冲方法；波动率微笑的基础知识 (主要涉及外汇与股票) 等

无功补偿柜的计算方法，你掌握几个？在这篇文章中，我们将直接进入正题，讨论如何计算无功补偿柜的相关参数。至于无功补偿的作用，这里就不多赘述了，如果需要了解更多，可以在后续的文章中补充。无功补偿所需容量的估算与计算 𐟓Š 估算一般来说，配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%-30%。这个比例可以根据实际情况进行调整。计算有功功率计算公式：P=1.732*U*I*cos无功功率计算公式：Q=1.732*U*I*sin视在功率计算公式：SⲠ=PⲫQⲊS=1.732*U*I 电容补偿容量计算公式：Qc=P*(tg-tg) 其中：Qc是无功补偿电容量，tg是补偿后功率因数正切值，tg是补偿前功率因数正切值。通常只需要大致的计算即可，QC=0.3，S是电力变压器的视在功率，˜縷Œ时性因数（一般情况下，可取1）。纯电容器补偿容量的计算 𐟒ኧ”𕥮𙥙觚„功率与电压的关系：Q=2CUⲊQ表示电容器的功率，单位var；f表示系统频率，50Hz/60Hz；C为电容器容量，单位uF（微法），U表示系统电压，单位kV（千伏）。由上式可以看出，电容器的功率与施加到电容器两端的电压平方成正比。每一只电容器都有一个参数叫做额定电压，对应额定电压则有一个额定功率。例题：当额定电压为450V，额定功率为30kvar的电容器，用在400V系统中，其输出功率为多少呢？ Q400=Q450㗨400ⲯ450ⲩ =30㗨400ⲯ450ⲩ ≈23.7kvar 电容器的保护控制电器和导线额定电流的计算 𐟛᯸ 理论基础《GB/T12747.1-2017》中规定，不同的电容器保护电器，并非1.5倍这么简单。比如熔断器应选1.7~1.9倍之间，主要考虑短路保护。过载保护用热继电器等，一般按电容器额定电流1.15倍整定。因为热继电器在整定值1.2倍2小时以内不会动作，如整定1.5倍，那过载保护就成了个摆设。额定电流的计算电容器组为星形接法时 IC=P/(√3*U*cos 式中：UL—装设地点的电网线电压V；IC—电容器组的线电流A；C€”电容器组每相的电容量。电容器组为三角形接法时 IC=P/(√3*U) 通过这些公式和计算方法，你可以更好地理解和设计无功补偿柜，确保电力系统的稳定运行。

FRM二级11月17日考题回忆攒人品时刻到啦！昨天看了考题回忆，发现这两天的题差别还挺大的。今天我数了下，定量计算题大概有30道，回忆的主要也都是涉及计算的。定性的题目实在记不住，基本都是凭感觉乱选的。 #FRM二级 --- 𐟓… 2024年11月17日 --- 𐟓 考题回忆流动性和成本流动性成本（Cost of liquidity）净值（Net worth）杠杆调整后的持续期缺口（Leverage adjusted duration gap） Z分数（Z score）给了系数 CFP定性 EWI ROE LVar 投资风险调整后收益（Risk adjusted return）求Sharpe ratio最大的投资组合信用风险给定违约相关性求联合违约概率 ULC这题我套公式也没找到答案 Merton模型求sigma 信用风险给定违约相关性求联合违约概率 ULC这题我套公式也没找到答案 Merton模型求sigma CPRSMM，还有一个系数忘了，三个系数比大小 Credit var 其他 CVA DVA各一题 DVo1 hedge Yascek模型求期望利率和半衰期 MLFT 热点 Current issue Al crypto SVB cocos climate --- 总体来说，这次的考题计算量很大，很多题目都需要套用公式和模型，但也有一些题目需要凭感觉和经验来回答。希望大家都能顺利通过考试，加油！𐟒ꀀ

概率论笔记𐟓š：期望方差第四章的笔记已经整理好了！大家加油，继续努力哦！𐟒ꊊ𐟓Œ期望公式：期望公式是概率论中的重要概念，用于计算随机变量的平均值。公式如下： E[X] = x_i * P(x_i)) 其中，x_i是随机变量的可能取值，P(x_i)是对应取值的概率。 𐟓Œ方差公式：方差用于衡量随机变量的离散程度。公式如下： Var[X] = E[(X - E[X])^2] 即，方差等于每个取值与期望值的差的平方的期望值。 𐟓Œ协方差公式：协方差用于衡量两个随机变量之间的线性关系。公式如下： Cov[X, Y] = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] 即，协方差等于两个随机变量与各自期望值差的乘积的期望值。 𐟓Œ相关系数公式：相关系数用于衡量两个随机变量之间的线性相关程度。公式如下： X, Y] = Cov[X, Y] / (Var[X] * Var[Y])^0.5 即，相关系数等于协方差除以两个随机变量方差的乘积的平方根。希望这些公式能帮助大家更好地理解概率论中的期望、方差、协方差和相关系数等概念！𐟓š

FRM一级5月19日考试回忆分享𐟓… 刚考完FRM一级，趁着记忆还新鲜，赶紧把考点记录下来！ Book 1 ERM：企业风险管理 GARP代码：了解GARP的代码结构三道防线的职责：熟悉三道防线的职责划分 CAPM：资本资产定价模型 SML斜率定义：了解SML斜率的定义 One factor model：单因子模型 Sharp ratio、information ratio、benchmark ratio：了解这些指标的计算和意义 Enron事件：了解Enron事件的影响 07-09金融危机：了解这次金融危机的背景和影响 Originate to distribute模式：了解这种模式的运作方式 Book 2 贝叶/全概率公式：计算3-4道相关题目二项分布计算：熟悉二项分布的计算方法 Skew和Kurtosis分析：给定Skew和Kurtosis进行数据分析求中位数和Quantile区间：了解如何求中位数和Quantile区间置信区间：熟悉置信区间的计算方法相关系数比较：比较Pearson、Spearman、Kendall相关系数 ARMA模型：了解ARMA模型的应用 Dummy variable：了解Dummy变量的性质异方差问题：了解如何解决异方差问题 MC和Bootstrap对比：比较MC（蒙特卡洛）和Bootstrap的优缺点机器学习：了解决策树的根点决定方法和增强学习实现方式 Implied volatility：了解隐含波动率的计算方法 Book 3 CCP功能：了解中央对手方的功能希腊字母特点：熟悉希腊字母的特点 Yield to maturity计算：了解到期收益率的计算方法 3-4年PAR ratio计算：计算3-4年的PAR ratio 无套利定价算Future价格：了解无套利定价的方法 Hedge份数：了解如何计算对冲份数 MacD和C vs ED和EC：比较MacD和C与ED和EC的计算方法保险第二年死亡概率：了解保险第二年死亡的概率计算方法不同基金选择：了解如何选择不同的基金 Swaption：了解Swaption的特点 Commodity期货特点：了解商品期货的特点 Book 4 BSM模型算Put：使用BSM模型计算Put的价格二叉树的Delta和Call option价格：了解二叉树的Delta和Call option价格的计算方法 MBS prepayment：了解MBS的提前还款情况 TBA：了解TBA的运作方式 Dollar roll和Repo对比：比较Dollar roll和Repo的区别 ES和VaR：了解ES（预期短缺）和VaR（在险价值）的计算和定性分析 Unconditional default计算：了解无条件违约的计算方法 EWMA计算和定性：熟悉EWMA的计算方法和性质国家风险：了解国家风险的概念 Credit default spread：了解信用违约价差的概念一个贷款违约的sigma：了解一个贷款违约的sigma的计算方法 Economy capital计算（定性）：了解经济资本的计算方法（定性） BIA、SA、AMA对比：比较BIA、SA、AMA的计算方式 AMA的计算方式：了解AMA的计算方法 Stress testing：了解压力测试的应用方法 𐟓š 备考小贴士推荐大家使用“FRM备考实体书”小程序，里面有推荐的实体书《FRM每日一练》，帮助你更好地备考！祝愿大家考试取得好成绩，成功通关！𐟒

通达信寻龙定穴指标：捕捉主升浪的秘诀 𐟓ˆ 探索通达信寻龙定穴主图指标公式的奥秘，捕捉股市中的主升浪！ 𐟔 指标公式解析： B1 := REF(C, 1) # 计算前一天的收盘价 B2 := REF(C, 2) # 计算前两天的收盘价 SS := IF函数，根据当前价格与前一天、前两天的价格关系，赋予不同的值（1、-1、2、-2或0） SM := IF函数，根据SS的历史值，赋予新的值 STICKLINE函数，根据SS和SM的值，绘制红色K线 𐟓Š 变量设置： VAR1 := CLOSE > REF(CLOSE, 1) AND CLOSE > REF(CLOSE, 2) # 今日收盘价高于前一天和前两天 VAR2 := REF(VAR1, 1) AND CLOSE <= REF(CLOSE, 1) AND CLOSE >= REF(CLOSE, 2) # 前一天满足VAR1条件，且今日收盘价在合理范围内 VAR3 := REF(VAR2, 1) AND CLOSE >= REF(CLOSE, 1) AND CLOSE <= REF(CLOSE, 2) # 前两天满足VAR2条件，且今日收盘价在合理范围内 VAR4 := REF(VAR3, 1) AND CLOSE <= REF(CLOSE, 1) AND CLOSE >= REF(CLOSE, 2) # 前三天满足VAR3条件，且今日收盘价在合理范围内 VAR5 := REF(VAR4, 1) AND CLOSE >= REF(CLOSE, 1) AND CLOSE <= REF(CLOSE, 2) # 前四天满足VAR4条件，且今日收盘价在合理范围内 𐟚€ 通过这些指标和变量，我们可以更准确地捕捉到股市中的主升浪，为投资决策提供有力支持。

文华财经指标详解：如何看懂这些公式？在文华财经的世界里，各种指标如同繁星点点，它们各自闪烁着独特的光芒，为投资者提供宝贵的参考。让我们一起来探索这些指标的深层含义吧！ 𐟓ˆ VAR4：这是一个动量指标，计算公式为VAR2/VAR1*100-70。它通过比较两个关键变量来衡量市场的动量，帮助投资者判断市场趋势。 𐟓Š VAR5：这个指标衡量的是股票价格与历史最高价和最低价之间的相对位置，计算公式为(CLOSE-LLV(LOW,60))/(HHV(HIGH,60)-LLV(LOW,60))*100。它通过对比当前价格与历史极值来预测未来价格走势。 𐟓Š VAR6：这是一个简单平均价指标，计算公式为(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4。它通过计算一段时间内的平均价格来反映市场的平均成本。 𐟓ˆ VAR7：这个指标是VAR3与VAR1的百分比形式，经过SMA平滑处理，计算公式为SMA(VAR3/VAR1*100,2,1)。它通过平滑处理来过滤掉市场的短期波动，提供更稳定的参考。 𐟓Š VAR8：这是过去34个交易日中的最低价，计算公式为LLV(LOW,34)。它提供了一个相对固定的参考点，帮助投资者判断价格是否处于低位。 𐟓ˆ VAR9：这个指标通过SMA平滑处理后的VAR7与VAR4的差值来计算，计算公式为SMA(VAR7,3,1)-SMA(VAR4,9,1)。它通过对比不同时间周期的动量来预测市场的短期走势。 𐟓Š AA：这是一个条件指标，当VAR9大于100时，AA等于VAR9-100；否则AA等于0。它通过设定一个阈值来过滤掉市场中的噪音，提供更清晰的信号。 𐟓Š BB：这是过去34个交易日中的最高价，计算公式为HHV(HIGH,34)。它提供了一个相对固定的参考点，帮助投资者判断价格是否处于高位。 𐟓ˆ CC：这是一个EMA指标，计算公式为EMA((VAR6-VAR8)/(BB-VAR8)*100,13)。它通过计算价格与历史极值的相对变化来预测市场的长期走势。这些指标如同夜空中的星星，虽然各自闪耀，但它们共同构成了一个璀璨的星空，为投资者提供了无尽的参考和启示。在投资之路上，让我们携手这些指标，共同探索未来的方向吧！

FRM二级考试心得：8月10号的那些事儿 8月10号的FRM二级考试真是让人又爱又恨。定量题目感觉特别多，定性的部分全靠排除法，计算的时候最好用2.326，2.33可能会差一点点。以下是我考试中遇到的一些题目： Policy Mix VaR 这道题在考场上真是让我抓狂，一直说不出来，直到把均值删掉才勉强算出来，不知道对不对。 PD的标准差这是我的第一题，当时特别懵，后面写完了其他的才做出来。 UL的多个资产有好几题涉及到8个资产，和LR有关的公式，还有ec credit VaR、R/MVaR、log VaR、risk budget、stress test类型、三因素模型、择时能力、alpha IC公式、LVaR、ALCO、liquidity duration等等。尽职调查还有尽职调查的题目，z score给系数不给公式，oc、raroc求最大利率、bcva、dv01对冲求差值等等。其他题目瑞士信贷的题目，给premium的利率二叉树，pecpr原题，pe平方根法则garch模型变题。还有气候风险几题，硅谷银行一题，加密货币一题，coco债一题。希望大家都能顺利通过考试，也祝我自己顺利通过！成绩出来后，我通过了！祝十一月的同学们也能顺利通过。

通达信W底共振指标公式详解 𐟓ˆ W底共振副图指标公式在通达信软件中，W底共振副图指标可以帮助投资者捕捉股票市场的底部机会。以下是该指标的详细公式和解释： 1️⃣ 计算相对强度指标： RV:=(CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100; RG:=(CLOSE-LLV(LOW,5))/(HHV(HIGH,5)-LLV(LOW,5))*100; 2️⃣ 构建SMA和EMA： VAR4:=SMA(RV,3,1); VAR5:=SMA(VAR4,3,1); KK:=EMA(SMA(RG,3,1),2); DD:=SMA(KK,3,1); 3️⃣ 共振点标记： DRAWTEXT(CROSS(VAR4,VAR5) AND CROSS(KK,DD),9,' 共振点'),COLORYELLOW; DRAWICON(CROSS(VAR4,VAR5) AND CROSS(KK,DD),9,23); 4️⃣ MACD指标： DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26); DEA:=EMA(DIFF,9); MACD:=2*(DIFF-DEA); A:=IF(CROSS(0,DEA),1,0); A1:=IF(DIFF<0 AND CROSS(DIFF,DEA),1,0); SS:=IF(A,SUM(A1,0),0); SSB:=HHV(SS,0); SSS:=7; W底选股:IF(SSS-SSB=2 AND SSS>REF(SSS,1),-22,0),LINETHICK2,COLORFFFF00; IF(SSS-SSB=2 AND SSS>REF(SSS,1),-12,0),LINETHICK2,COLORFFFF00; DRAWTEXT(A1,-8,'↖W底'),COLORYELLOW; 5️⃣ 建仓区： VARO5:=LLV(LOW,27); VARO6:=HHV(HIGH,34); VARO7:=EMA((CLOSE-VARO5)/(VARO6-VARO5)*4,4)*25; 建仓区: IF((VARO7<10),-6,0) ,COLORYELLOW,LINETHICK3; IF((VARO7<10),-3,0) ,COLORBLACK,LINETHICK3; 6️⃣ MA均线： MA2:=EMA(C,2);MA5:=EMA(C,5);MA13:=EMA(C,13);MA30:=EMA(C,30);MA55:=EMA(C,55);YCX:=MA5>=REF(MA5,1); 这些公式和条件可以帮助投资者更好地识别股票市场的底部机会，从而做出更明智的投资决策。

格拉斯哥FRM金融风险管理全攻略 𐟓š 给后来者的建议假设你选择了5027这门课，那么第一学期的主要任务就是集中精力攻克ECON5020，同时间歇性地看一看5027。当你对5027和5020有了基本的理解后，5009的学习就会变得非常简单，只需要半个月的时间就够了。 𐟓– 5020的学习要点 5020需要一些基础的概率论知识，特别是BS模型部分，你需要了解正态分布的期望如何计算。如果你想手动推导BS公式，还需要掌握伊藤引理和拉格朗日展开式。虽然我自己推导过，但建议大家还是根据自己的情况来，毕竟手推一遍记得更牢，对论述题也有帮助。 𐟓˜ 5027的学习建议对于5027，我的建议是认真对待。虽然这门课可能看起来比较难，但只要你用心学习，掌握基本概念和方法，还是能够取得好成绩的。 𐟓ˆ 5020和5027的关联当你把5020和5027学好了，第一学期的5009就会变得非常简单。第二学期的5071也会变得相对容易。 𐟓Š 第二学期的学习重点如果你没有选择5130，那么第二学期的主要任务就是主攻5022。5022涉及的内容比较杂，建议在第一次上课前就弄清楚独立、相关、不相关等基础概念，以及均值、方差、协方差、相关系数等。ARMA模型会涉及到无穷级数，虽然你不必深入了解，但看到1/（1-x）这种东西时，要知道这里可能涉及到无穷级数。VAR模型的计算题可以放弃，虽然我会做，但从课件来看，老师根本不想认真讲。不过，延伸出来的格兰杰因果检验还是要清楚的。最后，务必认真学习模型评价部分的内容，并且考前手写所有的past paper论述题。 𐟓Š 5071的学习方法当你学好了5027和5020后，5071剩下的内容就不多了。 𐟓ˆ 5130的学习建议如果你选择了5130，我的第一条建议是保重身体。第二条建议是，别太焦虑，虽然大家都目不转睛地听老师讲，但没几个人听得懂。希望这些建议能对你有所帮助！𐟒ꀀ

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