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自回归最新娱乐体验_自回归移动平均模型(2024年12月深度解析)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：话题更新日期：2024-12-03

自回归

#大模型日报# ai前沿动态【JetFormer：原始图像和文本的自回归生成模型】链接：论文概述：JetFormer 是一种创新的端到端多模态生成模型，通过结合归一化流和自回归Transformer，以及新的噪声课程学习方法，实现了无需预训练组件的高质量图像和文本联合生成，并取得了与现有方法相竞争的性能。

计量经济学：自相关检验的三大方法 ### 自相关的后果 𐟓‰ 低估参数估计值的真实方差：当存在自相关时，参数的估计值可能会被低估。最小二乘估计量无效：这会导致F检验和R方检验的可靠性下降。预测的置信区间不可靠：自相关会降低预测的精度，使置信区间变得不可靠。自相关的检验方法 𐟔 图示法 𐟓Š 散点图：绘制et-1和et的散点图。如果大部分散点落在ⅠⅢ象限，则是正相关；如果大部分落在ⅡⅣ象限，则是负相关。回归残差图：按时间顺序绘制回归残差et的图形。如果残差有规律地变化，呈锯齿形或循环形状，且正负符号不频繁变化，则为正相关；如果频繁变化正负符号，则为负相关。 DW检验法 𐟎᤻𖯼š 随机误差项是一阶自回归形式。解释变量不包含滞后的被解释变量（即不能出现Yt-1）。截距项不为零。数据序列无缺失项。解释变量非随机。方法：原假设H0：0，构造DW统计量，DW=2（1-𜉯𜌄W区间范围为[0,4]。通过样本量和显著性水平查表确定dL和dU。看图：画的图类比于球门，dL到dU，4-dU到4-dL是门柱，球踢到这个范围无效（即不能判断是否相关），踢到dU到4-dU这个范围就是命中了，不拒绝原假设。踢到两边就是拒绝原假设。限制：适合小样本。适合检验一阶自回归。踢到门柱的范围内就无法判断了。 GD检验（L检验） 𐟧ꊦ–𙦳•：误差项ut服从正态分布，ut服从p阶自回归。原假设H0： =  =  = ... = 0。用OLS估计原模型算出残差et。用残差et对解释变量以及之后残差et-i作辅助回归。构造统计量LM =TR^2。TR^2服从自由度为p的卡方分布（p是滞后的阶数，R^2是辅助回归的可决系数，T为原模型的样本数n）。缺点：滞后阶数p不能事先确定，得一个一个地试。

[LG]《JetFormer: An Autoregressive Generative Model of Raw Images and Text》M Tschannen, A S Pinto, A Kolesnikov [Google DeepMind] (2024)网页链接「机器学习」「人工智能」「论文」

TimeDART：基于扩散自回归Transformer 的自监督时间序列预测方法「数据派thu的精心推荐」 TimeDART：基于扩散自回归Transformer 的自监...

[CL]《Autoregressive Large Language Models are Computationally Universal》D Schuurmans, H Dai, F Zanini [Google DeepMind] (2024)网页链接「机器学习」「人工智能」「论文」

时间序列分析：揭秘历史模式𐟓ˆ 时间序列分析是一种强大的统计方法，专门用于处理随时间变化的数据序列。它在金融、经济、气象、医疗等多个领域都有广泛应用。通过分析历史数据，时间序列分析旨在发现内在模式，并根据这些模式进行未来预测和决策。主要任务包括： 1⃣️ 描述性分析：总结和可视化时间序列数据的主要特征，如趋势、周期性和季节性等。 2⃣️ 建模：选择合适的统计模型来捕捉数据的内在结构和规律，常用模型有自回归(AR)、移动平均(MA)、ARIMA等。 3⃣️ 预测：利用拟合的模型对未来数据进行预测，并估计预测的可信区间和精度。 4⃣️ 因果分析：研究时间序列数据与其他变量之间的因果关系和相关性。 5⃣️ 干预分析：评估政策、活动等外部干预对时间序列的影响。常用的时间序列分析方法包括：经典分解模型 (Classical Decomposition Model) 平滑模型 (Smoothing) 自回归模型 (Autoregressive Models) 移动平均模型 (Moving Average Models) ARIMA模型季节性ARIMA模型 (Seasonal ARIMA) 指数平滑模型 (Exponential Smoothing) GARCH模型 (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) 时间序列分析是一门利用统计学和数学建模方法来分析和预测各种时间序列数据的重要分析工具。

在纷繁复杂的金融市场中，股票交易系统的数学模型不仅是投资者的导航灯，更是他们穿越市场风浪、捕捉机遇的利器。这些模型，融合了统计学、计算机科学与金融学的精髓，不仅深入挖掘历史数据，更精准预测市场走势，为投资者提供科学决策的依据，同时揭示价格发现的奥秘，并有效管理交易风险。 1、时间序列分析模型： ①自回归(AR)模型：基于线性回归的思想，认为当前值与前p期的值有关，其数学表达式为：(y_t = \phi_1y_{t-1} + \phi_2y_{t-2} + \cdots + \phi_py_{t-p} + \epsilon_t)，其中(\phi_i)为自回归系数，(\epsilon_t)为白噪声。 ②移动平均(MA)模型：认为当前值是前q期随机误差项的加权和，其数学表达式为：(y_t = \epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + \theta_2\epsilon_{t-2} + \cdots + \theta_q\epsilon_{t-q})，其中(\theta_i)为移动平均系数。 ③自回归移动平均(ARMA)模型：结合AR和MA模型的特点，其数学表达式为：(y_t = \phi_1y_{t-1} + \cdots + \phi_py_{t-p} + \epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q\epsilon_{t-q})。 ④自回归积分滑动平均(ARIMA)模型：针对非平稳时间序列，通过d次差分使其平稳化，再进行ARMA分析。 2、基本面分析模型：利用财务报表数据，通过比率分析、趋势分析等方法，评估企业的盈利能力、增长潜力和财务健康状况。这些分析通常涉及数学中的比例、百分比、增长率等计算。 3、量化交易模型： ①支持向量机(SVM)：通过构建一个超平面来最大化两类样本之间的间隔，从而实现分类。在股票交易中，SVM可用于预测股票价格的涨跌。 ②随机森林：利用多棵决策树进行集成学习，提高预测的准确性和稳定性。在股票交易中，随机森林可用于筛选重要的交易特征，优化交易策略。 ③神经网络：通过模拟人脑神经元之间的连接关系，实现复杂函数的逼近。在股票交易中，神经网络可用于预测股票价格、识别交易信号等。 4、技术分析模型： ①移动平均线：通过计算一段时间内的股票价格平均值，来平滑价格波动，识别价格趋势。其数学表达式为：(MA_n = \frac{P_1 + P_2 + \cdots + P_n}{n})，其中(P_i)为第i天的股票价格，n为移动平均线的周期。 ②相对强弱指数(RSI)：通过比较一定时期内价格上涨幅度均值和价格下跌幅度均值的关系，来判断市场的超买或超卖状态。其数学表达式为：(RSI = 100 - \frac{100}{1 + \frac{AU}{AD}})，其中AU为上涨幅度均值，AD为下跌幅度均值。 ③布林带：由三条线组成，其中中间线为移动平均线，上下两条线分别为移动平均线加减一定倍数的标准差。其数学表达式为：(上带 = MA + k\sigma)，(下带 = MA - k\sigma)，其中MA为移动平均线，(\sigma)为标准差，k为参数。 5、行为金融模型：涉及心理学、社会学与数学的交叉领域，如利用概率论、决策理论等分析投资者行为对市场的影响。 6、做市商模型：利用随机过程、马尔可夫链等数学工具模拟市场价格的波动过程，从而制定出合理的买卖报价策略。 7、统计套利模型：利用协整关系、均值回归等统计原理构建套利策略。例如，通过计算两只股票价格的协整系数，判断它们之间的长期均衡关系，从而进行套利操作。在构建股票交易系统的数学模型时，投资者需要运用数学中的回归分析、时间序列分析、机器学习等方法来挖掘数据中的信息，并构建出适应市场变化的交易策略。这些过程涉及大量的数学计算和推导，如最小二乘法、最大似然估计、梯度下降等优化算法。同时，在模型构建过程中，投资者还需要对模型进行参数优化和调试。这涉及数学中的优化理论、数值计算等方法。例如，利用遗传算法、粒子群优化等智能优化算法来搜索最优参数组合，提高模型的预测性能和稳定性。在股票交易中，风险管理至关重要。数学模型为投资者提供了有效的风险管理工具。例如，利用风险价值(VaR)模型或条件风险价值(CVaR)模型等风险评估方法，投资者可以量化交易风险，并制定相应的风险控制策略。这些模型涉及数学中的概率论、统计学、随机过程等理论。此外，投资者还可以利用止损策略、分散投资以及动态调整仓位等方法来降低交易风险。这些方法也涉及数学中的优化理论、组合投资等理论。综上所述，股票交易系统的数学模型是投资者在复杂市场环境中制定交易策略、评估风险、预测市场走势以及进行价格发现的重要工具。它们以数学为基石，融合了统计学、计算机科学与金融学的知识，为投资者提供了精准决策的依据。然而，投资者在使用这些模型时，也应保持谨慎与理性，结合实际情况进行调整与优化，并注重风险管理，以确保模型能够真正为他们的投资之路保驾护航。【文本源于“文心一言”】#优质作者榜# ——————————————————— 欢迎点击下方专栏，并加入书架。

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Python数据分析全攻略：从基础到进阶 𐟓Š 数据预处理与清洗缺失值处理数据转换特征工程数据可视化 𐟓ˆ 描述性统计分析均值、中位数和众数计算标准差和方差计算频率分布分析直方图、箱线图和散点图绘制 𐟓Š 机器学习模型分类模型（如SVM、决策树、随机森林等）回归模型（如线性回归、岭回归等）聚类分析（如K均值聚类）降维技术（如PCA）深度学习模型（如卷积神经网络） 𐟓ˆ 时间序列分析移动平均自回归模型季节分解 ARIMA模型 𐟓Š Pandas、NumPy、SciPy、ScikitLearn、TensorFlow、Matplotlib等库的应用

[CV]《Fluid: Scaling Autoregressive Text-to-image Generative Models with Continuous Tokens》L Fan, T Li, S Qin, Y Li... [Google DeepMind & MIT] (2024)网页链接「机器学习」「人工智能」「论文」

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