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期权定价最新视觉报道_期权定价理论(2024年12月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-12-01

期权定价

金融优化方法经典书籍推荐！优化模型在金融决策中的作用日益凸显。从资产配置到风险管理，再到期权定价和模型校准，现代优化技术都能有效解决这些金融问题。𐟓ˆ𐟓Š 本书深入探讨了各类优化问题，包括线性、二次、整数、动态、随机、二次曲线和稳健规划。对于每种问题，书中不仅介绍了相关理论（如最优性条件和对偶性），还讨论了有效的求解方法。𐟓š𐟔 除了经典的Markowitz均值方差优化模型，本书还提出了一些针对各种财务问题的新优化模型。𐟆•𐟒ኊ想要深入学习金融优化方法的读者，这本书是你不容错过的经典之作！𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ

「比特币BTC超话」期权交易平台 LedgerX 推出的 BitVol（比特币波动）指数昨日升至 62.32，单日涨幅 8.18%。 BlockBeats 注：BitVol 指数衡量从可交易的比特币期权价格中得出的 30 天预期隐含波动率。隐含波动率是指实际期权价格所隐含的波动率。它是利用 B-S 期权定价公式，将期权实际价格以及除波动率𛥥䖧š„其他参数代入公式而反推出的波动率。期权的实际价格是由众多期权交易者竞争而形成，因此，隐含波动率代表了市场参与者对于市场未来的看法和预期，从而被视为最接近当时的真实波动率。

多期二叉树模型是一种多变量优化模型，通常用于金融数学中的定价问题。它可以用来查找和决策最佳选项，从而达到最大化或最小化相应的函数。多期二叉树有名称，也就是二叉期权定价模型。它是用来模拟一系列有限时间节点上的事件发生情况，以测量期权价格。多期二叉树模型的计算步骤如下：首先，根据期权要求建立多期二叉树模型。其次，从最右面节点着手，应用相应的定价模型，将收益/损失根据定价模型层次结构形成一棵树，推出期权的收益/损失，也就是说，每一个期权值下的树会有一个相应的收益/损失值。最后，从最底层往上，把每一层的收益/损失值根据定价模型结合起来，折算出期权的期权价值。多期二叉树定价模型的原理是，利用估计模型以及根据定价模型层次结构、折价率和权衡因子，对未来的价格或行为进行估计，从而便于定价及风险控制。值得注意的是，多期二叉树定价模型不仅可以用于定价，而且也可用于对风险暴露的评估，并可以作为一种投资组合管理的有效工具。

CPA学习第24天：股票期权详解𐟓ˆ ### 定性：股票期权-以权益结算的股份支付交易第二类限制性股票的本质是公司给予员工在满足特定条件后，以约定价格（授予价格）购买公司股票的权利。员工可以获得行权日股票价格高于授予价格的收益，但不承担股价下跌的风险。与第一类限制性股票不同，第二类限制性股票是一种股票期权，属于以权益结算的股份支付交易。会计核算甲公司在授予日需要确定股票期权的公允价值。在等待期内的每个资产负债表日，甲公司应按照以下步骤进行会计处理：以可行权的股票期权数量的最佳估计为基础。按照授予日的公允价值计算。将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。授予日股票期权的公允价值采用期权定价模型来确定授予日股票期权的公允价值。该公允价值包括期权的内在价值和时间价值，通常高于同等条件下第一类限制性股票对应股份的公允价值。

6小时掌握公司金融学！高效通关攻略𐟒እ…쥏𘩇‘融学（Corporate Finance）看似繁杂，但其实它从公司的角度出发，系统地学习各种金融工具。内容涵盖了从债券到股票，再到期权的各种金融产品，以及公司证券的价值判断。通过系统学习，我们可以从上往下搭建知识框架，理解得更加深刻。 1️⃣ 折现（Discounting）折现其实就是货币时间价值的数学表达。未来的钱（FV）没有现在的钱（PV）值钱，至于贬值了多少（r），就要看具体场景了。 2️⃣ 债券估值（Valuation of Bonds）债券通常会有利息，通常一期付一次，这就产生了现金流。通过引入到期收益率（YTM）进行折现，我们就能得到债券的现值，也就是债券价格。 3️⃣ NPV & IRR 这两个指标都用于对投资项目的判断。NPV等于项目现金流的现值，而IRR是使NPV=0时的折现率。 4️⃣ 股票估值（Valuation of Stocks）股票估值有三种方法，具体细节可以参考相关资料，这里就不详细展开了。 5️⃣ 风险与收益（Risk & Return）这部分是关于投资组合的，用于判断风险与收益的关系。 6️⃣ 期权定价（Pricing Options）需要搞清楚各种期权的定义与分类，理解无套利原理和风险中性定价，以及二叉树和Black-Scholes模型的应用。 7️⃣ 公司证券（Corporate Securities）需要学会公司发行的各种证券的定价，包括可赎回债券、可转债、Warrant等。基本思路也是使用二叉树的方法，根据证券特点进行计算。 8️⃣ 实物期权（Real Options）判断公司是否要在现在进行投资。 9️⃣ 资本结构（Capital Structure）这是一个值得单独开一篇文章的内容，先立个flag，以后再详细讲解。以上就是公司金融学的总体骨架，由于字数限制，这里只是简略介绍。当然，只有骨架是不够的，还需要补充血肉，这就需要通过刷题来实现了。

【重磅财报夜！期权市场定价英伟达市值可能出现3000亿美元的波动】英伟达将于周三美股盘后公布财报，市场瞩目。据期权分析公司ORATS，美国期权市场数据显示，期权交易员们预计，在英伟达公布季度业绩后，其股价将出现8.5%的波动，可正可负，这意味着其市值可能将出现近3000亿美元的波动。 ...

25Fall留学！寒假科研，速来 𐟎“ 25Fall准备留学的同学们注意啦！年底的寒假科研项目正在火热报名中，早鸟计划还有少量名额，千万别错过这个提升留学背景的黄金机会！ 𐟓ˆ 这个项目特别适合对金融学、经济学、管理学、金融工程、商业分析和财务学感兴趣的大二大三同学们。通过参与这个项目，你将有机会与大牛教授一起进行实地科研，不仅能积累宝贵的科研经验，还能获得教授的强力推荐信，让你的简历在众多申请者中脱颖而出！ 𐟔 课题亮点：【金融学课题：金融市场中的量化投资策略研究】专注于股权期货合约等金融衍生品的套利、对冲和投机策略解析，让你深入了解金融市场的运作机制。 𐟓š 项目特色：涵盖金融市场投资的核心知识与技能，包括无套利原则、远期、期货、期权、二叉树期权定价模型、布莱克-斯科尔斯期权定价模型和实物期权等。通过项目实践，学会评估和应用各类复杂金融工具，平衡投资风险和回报。 𐟓 项目大纲：无套利原则远期和期货期权二叉树期权定价模型布莱克-斯科尔斯期权定价模型与实物期权

剑桥教授带你研究欧美股权期货交易大家好！今天我要和大家分享一个超棒的金融商科科研项目，由剑桥大学的终身正教授亲自带队哦！𐟒ꊊ𐟒ᤸ𚤻€么要参与这个海外科研项目？弥补标准化考试成绩的不足，提升你的竞争力沉浸在全英文的学习环境中，提前适应国外的课堂氛围 𐟤”我适合参加这个项目吗？只要你对金融商科感兴趣，都可以报名参加！特别是如果你有金融市场、投资、私募、资产管理和金融衍生品交易等相关背景，那就更棒了！𐟎“ 𐟓š项目内容：这个项目将带你深入了解金融市场投资的必备核心知识与技能，包括无套利原则、远期、期货、期权、二叉树期权定价模型、布莱克-斯科尔斯期权定价模型与实物期权等。通过这个项目，你将学会如何评估和使用不同类型的复杂金融工具，平衡投资风险和收益。项目结束后，你还需要提交一份报告，展示你的研究成果。𐟓 𐟓项目大纲：无套利原则远期和期货期权二叉树期权定价模型布莱克-斯科尔斯期权定价模型与实物期权项目回顾与成果展示论文辅导 𐟎项目收获：成绩单约3000字的项目报告剑桥大学终身正教授的推荐信（8封网推）项目结业证书 EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCOE同等级别索引国际会议全文投递与发表总之，这是一个非常宝贵的科研机会，心动的小伙伴们千万不要错过哦！𐟒– 背景提升｜出国留学｜留学申请｜科研项目｜金融商科｜投资管理｜私募｜金融市场

哥伦比亚大学金融工程科研机会来袭！ 𐟎“ 亲爱的同学们，今天给大家带来一个超棒的金融学项目！这是哥伦比亚大学David教授亲自授课的科研机会哦！ 𐟔 项目名称：量化投资模型与金融工程综合研究---涉及股权估值、期权定价和期货市场风险预测。 𐟓ˆ 参与这个项目，不仅能发表EI/CPCI级别的论文，还能获得教授的推荐信！无论你是打算留学、保研还是申请硕士/博士，这都是一个绝佳的机会！ 𐟤” 适合我吗？如果你在国际高中、海外本科或硕士在读，或者有申博的打算，并且对金融工程、定价估值、金融投资、财务分析和风险管理等领域感兴趣，那么这个项目绝对适合你！ 𐟓š 课程大纲： 𐟒𐠧Ž𐩇‘流估值与债券估值（包括比特币和贵金属） Money and Debt (including bitcoin and gold) 𐟓ˆ 股权估值研究 Equities 𐟓‰ 期货/远期合约金融衍生品市场 Futures Market 𐟓Š 期权期货衍生品 Options valuation 𐟔 项目介绍：这个项目主要分析金融资本的量化投资和风险管理研究，特别适合对金融工程感兴趣的学生。项目将提供一个全面的估值框架，涵盖贴现现金流、债券和固定收益产品、公司证券、远期合约（包括期货）和期权。通过使用三个财务报表进行建模、分析、估值，从而计算出公司产品业务状况与市场实际价值，可以指导企业进行投资或融资，了解企业自身内在价值。项目旨在帮助学生将金融估值技巧应用到实践中。 𐟌Ÿ 总之，这是一个难得的科研机会！心动了吗？赶紧抓住机会，别错失良机哦！𐟒倀

应用经济学专业核心课程有哪些？ 1️⃣ 应用经济学：核心课程：高级微观经济学、高级宏观经济学、应用计量经济学、经济预测、国际经济学、微观计量经济学、宏观计量经济学、劳动经济学、产业组织、公共经济学、健康经济学、中国经济分析等。 2️⃣ 金融学：核心课程：公司金融、投资学、衍生工具与风险管理、金融计量经济学、金融经济学、高级公司金融、固定收益证券、国际金融管理、期权定价、金融中的电子表格建模、金融随机微积分、信用风险管理等。 3️⃣ 商务信息系统（BIS）：核心课程：商业数据分析、数据库管理系统、信息系统规划与战略、项目管理与质量保证、系统分析与设计等。选修课程：商业智能应用、商务流程建模与仿真、企业资源规划、财务与管理会计信息系统、信息系统基础设施与安全管理、移动商务与移动技术、决策支持系统、供应链与物流管理中的信息系统等。

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