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hjb方程前沿信息_hjb方程在金融中的应用(2024年12月实时热点)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：教程更新日期：2024-12-02

hjb方程

LSE和UZH数学营对比：你更适合哪个？去年在LSE上了EC400（以下简称A），上周刚考完UZH的introductory math（以下简称B），来分享一下我的感受吧。课程对象 𐟎“ A：这门课是经济学和商科博士的必修课，对一些和经济相关的硕士也是必修（EME除外），理论上对所有硕士项目都可选。 B：只对经济学PhD必修，对经济学和商科的master是可选。微观部分 𐟔슁和B都涵盖了最优化和Correspondence两部分。A在最优化部分有一些比较严格的证明，比如拉格朗日乘数定理。B在这两部分之前有一大块实分析基础，包括集合论、关系、序、数列等等。AB的Correspondence部分差异不大，主要介绍定义、upper-/lower-hemicontinuity、角谷不动点和Berge极大值定理。宏观部分 𐟓ˆ A：理论方面，课件上有principle of optimality和压缩映射，但上课时都跳过了。 B：花了很长时间讲principle of optimality的条件和证明，以及用压缩映射来支持value function iteration和求value function的性质。应用方面，两个课程基本上差不多，都是解贝尔曼方程和HJB、线性化、guess&verify，不过A多了画phase diagram，B多了value function iteration。计量部分 𐟓Š A：基本上是国内本科非数专的概率统计内容，不展开讲了。 B：主要是基于测度论的概率论，讲了初步的测度论和勒贝格积分，后面在这个基础上讲条件概率和独立。小贴士 𐟒ነS：写的时候一直在思考hemicontinuity应该翻译成半连续，但又想到还有semicontinuity这个东西。有没有人知道这两个的正确翻译应该是啥？后面还想到啥再补充吧！

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