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目前理解了VAR模型的内生变量实际就是存在格兰杰因果关系，可以分析他们之间的动态关系。



那么在VAR模型中要设置外生变量呢? 问题如下：

1. 在什么情况下加入外生变量/如何判断变量是外生变量

2. 加入外生变量对于VAR模型起到了什么效果

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关键词：EVIEWS Views VAR模型 Eview view 内生变量 外生变量 VAR模型 格兰杰因果关系 时间序列分析

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政策变量等外生性变量

crystal8832 发表于 2023-2-6 21:33
政策变量等外生性变量

不是的。我的意思是如何根据eviews的VAR模型输出来后延的判断外生变量，而不是先验的决定

有大佬来详细解答一下吗

有高手来回答吗

harry== 发表于 2023-2-6 22:53
不是的。我的意思是如何根据eviews的VAR模型输出来后延的判断外生变量，而不是先验的决定

你的思路有问题，用VAR模型的结果来判断变量是否外生并不合理，VAR模型框架下所有变量都是内生变量，你没有办法识别哪个变量时外生的进而影响内生变量，一般我们选择的外生变量时先验给定的诸如政策性虚拟变量等因素，或者具有较好的经济解释的外生变量。

crystal8832 发表于 2023-2-7 11:33
你的思路有问题，用VAR模型的结果来判断变量是否外生并不合理，VAR模型框架下所有变量都是内生变量，你没 ...

感谢您的回答，您的意思是一般是先验的来确定是吗，但是如果我关注的研究变量，比如油价对于上证指数不存在单向因果关系，如果需要继续进行脉冲响应和方差分解，这时候是不是要将其作为外生变量呢

看一篇文章中，VAR模型也可以包含外生变量

harry== 发表于 2023-2-7 12:11
感谢您的回答，您的意思是一般是先验的来确定是吗，但是如果我关注的研究变量，比如油价对于上证指数不存 ...

Granger因果在理论上反应的是一个变量对另一个变量在预测上时候具有解释能力，而非真正意义上的因果关系。单向的Granger因果关系不能用来揭示变量的外生性，因此不能基于该方法识别变量外生性。VAR模型本身时允许包含外生变量的，只不过外生变量始终在等号的右侧，不会出现在等号的左侧。