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量化投资策略权威发布_量化策略平台官网(2024年12月精准访谈)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

量化投资策略

25Fall留学！寒假科研，速来 𐟎“ 25Fall准备留学的同学们注意啦！年底的寒假科研项目正在火热报名中，早鸟计划还有少量名额，千万别错过这个提升留学背景的黄金机会！ 𐟓ˆ 这个项目特别适合对金融学、经济学、管理学、金融工程、商业分析和财务学感兴趣的大二大三同学们。通过参与这个项目，你将有机会与大牛教授一起进行实地科研，不仅能积累宝贵的科研经验，还能获得教授的强力推荐信，让你的简历在众多申请者中脱颖而出！ 𐟔 课题亮点：【金融学课题：金融市场中的量化投资策略研究】专注于股权期货合约等金融衍生品的套利、对冲和投机策略解析，让你深入了解金融市场的运作机制。 𐟓š 项目特色：涵盖金融市场投资的核心知识与技能，包括无套利原则、远期、期货、期权、二叉树期权定价模型、布莱克-斯科尔斯期权定价模型和实物期权等。通过项目实践，学会评估和应用各类复杂金融工具，平衡投资风险和回报。 𐟓 项目大纲：无套利原则远期和期货期权二叉树期权定价模型布莱克-斯科尔斯期权定价模型与实物期权

量化投资：你还能相信吗？（下） 𐟔 那么，量化策略到底值不值得配置呢？根据2013年诺贝尔经济学奖得主尤金ⷦ𓕧Ž›的有效资本市场假说的三种形式，中国目前仍处于弱式有效市场假说的阶段。𐟓ˆ 𐟒ᠲ020年，境内专业机构的A股交易金额合计达到了85.18万亿元，占全市场交易金额的19.50%，较2019年上升了3.35个百分点，达到了近年来最高水平。然而，与美国等成熟市场相比，这个占比依然较低。𐟓Š 𐟤” 在当前的市场环境中，如何应对量化策略的变化呢？以下几点建议或许有所帮助： 1️⃣ 在资产端，尽可能选择优质资产； 2️⃣ 做好产品设计，可以选择一些免费的午餐，例如CTA策略与指增的结合； 3️⃣ 在需求端，降低预期，理性看待量化策略，注意策略的周期性。𐟔 𐟌Ÿ 量化投资在中国的市场环境中依然有较大的发展空间，但需要我们在配置时更加谨慎和理性。

Rob Arnott：量化投资界的巨星今天要跟大家聊聊一位在量化投资界响当当的大佬——Rob Arnott！他是Research Affiliates的创始人和董事会主席，这可是全球顶尖的量化投资和资产管理公司之一哦！𐟌Ÿ 为什么说Rob Arnott是量化投资界的大佬呢？ 1⃣ 独树一帜的投资策略：Arnott大佬开创了一种基于基本面加权的指数策略（Fundamental Indexing）。这个策略从公司的基本面数据出发，比如销售额、现金流、股息等，解决了传统市值加权指数的局限性，让投资回报更稳定可持续。𐟔劊2⃣ 学术研究达人：他在许多学术期刊上发表了大量文章，涉及金融市场、投资策略等领域，为量化投资的发展提供了坚实的理论支持。𐟓š 3⃣ 乐于分享经验：Arnott大佬热衷于在金融投资会议上分享他的投资经验，还参与教育项目，培养新一代量化投资专家。𐟎“ 4⃣ 获奖无数：他的成就得到了诸多奖项的认可，比如格雷厄姆-多德奖（Graham and Dodd Award）和威廉 F. 谢尔普特奖（William F. Sharpe Award）。𐟏† 书籍推荐 𐟓š：《The Fundamental Index》这本书详细介绍了Rob Arnott创立的基本面加权指数策略（Fundamental Indexing）。市值加权指数容易受到投资者情绪和市场波动的影响，导致投资者过度关注高估值的股票。基本面加权指数策略则通过关注公司的基本面数据，更客观地衡量公司价值，避免了跟随市场波动的陷阱。为什么要读这本书？学习一种创新的投资策略，了解基本面加权指数策略的原理和实践提高投资决策质量，避免盲目追求热门股票获得更稳定和可持续的投资回报《Active Asset Allocation》这本书重点介绍了主动资产配置策略，教我们如何在不同市场环境中调整资产配置。通过对股票、债券、现金等各类资产的分析和预测，投资者可以调整自己的投资组合，应对市场的不确定性和风险。为什么要读这本书？学习如何在不同市场环境下进行资产配置了解主动资产配置策略的优势和实施方法增强风险管理能力，实现长期稳定的投资回报总的来说，Rob Arnott是一位在量化投资界有着卓越成就和深远影响的大佬。他的基本面加权指数策略和主动资产配置策略都是值得我们深入研究和学习的。希望这些书籍能帮到你，提升你的投资水平！𐟓ˆ

DMA策略：量化基金的秘密武器 𐟔 DMA，全称Direct Market Access，直译为“直接市场准入”。这是一种交易机制，允许基金经理通过自己的交易终端直接连接到交易所，进行下单、交易和结算等操作。 𐟚€ DMA交易模式的优势在于其直连交易所的特性，这使得交易过程更加高效且成本更低。对于那些希望通过市场中性策略稳定获利的基金，特别是量化基金，DMA策略提供了新的机会。 𐟓ˆ 过去，DMA策略主要用于量化私募的自有资金加杠杆，外部投资者难以参与。然而，随着越来越多的量化私募发行DMA资管产品，DMA策略开始进入大众投资者的视野。 𐟧頄MA策略作为加杠杆的工具，不会改变产品底层的策略逻辑。当投资者对某公司或板块极度看好时，可以通过投资DMA产品来提高资金使用效率。例如，目前许多DMA产品专注于投资微盘股，并通过做空IC或IM来对冲市场风险，以获取微盘股的”𖧛Š。 𐟓Š DMA策略在量化交易、高频量化交易、市场中性策略、私募基金以及金融理财等领域都有广泛的应用。

指数增强策略：如何跑赢大盘？ 𐟓Š 指数增强策略是什么？指数增强策略的核心是在跟踪指数的基础上，通过量化投资的方法主动调整投资组合的持仓结构。它的目标是不仅跟踪指数的Beta收益，还要通过管理者的主动管理获取额外的Alpha收益，从而实现超越指数的投资回报。简单来说，就是希望在指数上涨时跑得更快，在指数下跌时跌得更少。 𐟎Œ‡数增强策略的收益来源这个策略的收益主要分为两部分：被动跟踪指数带来的”𖧛Š和主动管理获取的”𖧛Š。”𖧛Š通常被分解为风险风格收益、纯超额收益和其他超额收益三部分，其中前两种收益是超额收益的主要来源。 𐟚€ 指数增强策略的特点追求超额收益：这是指数增强策略的核心目标。交易频率高：通过高频交易来优化投资组合。大数据选股：利用大数据分析来选择具有潜力的股票。自动交易：通过自动化交易系统来执行投资决策。 𐟔 如何挑选指数增强策略产品？跟踪指数的基本情况：如果市场处于低估值状态，拥有更多的低估值个股，中长期”𖧛Š往往更高；反之”𖧛Š则会比较低甚至短期内为负。管理人的能力：管理人捕捉š„能力直接影响产品的质量。如果管理人能够获得正的𜌥œ訶‹势上涨行情下，可以给投资者带来除指数本身之外的增厚收益；若市场持续下跌，则能够平滑净值曲线。通过这些策略，投资者可以在追求超额收益的同时，降低风险并实现资产的稳定增长。

量化投资：从策略到优势，你了解多少？ 𐟌Ÿ 与传统投资相比，量化投资有以下几个显著优势：通过分散投资、对冲交易和增加交易频率，量化投资可以大大提高整体投资胜率，专注于赌大概率事件。克服人性的弱点，如恐惧和贪婪，这些情绪通过机器交易来避免，而不是依靠个人的自我修炼。对于大资金的机构投资者来说，精细化交易至关重要。通过计算机算法交易，大单可以拆分成小单，这样可以在尽量不影响市场的情况下完成交易，从而降低交易成本。 𐟌Ÿ 量化投资主要有以下8种策略：量化选股量化择时股指期货套利商品期货套利统计套利期权套利算法交易 ETF/LOF套利高频交易 𐟌Ÿ 传统投资很容易触及监管边界，而量化投资基于数据分析，与内幕消息和老鼠仓绝缘，大幅降低了监管成本。这对监管层和普通投资者来说都是一个很好的选择，也是国内量化投资近年来得到大力发展的重要原因。 𐟌Ÿ 普通投资者缺乏自建系统和模型以及通晓投资策略的条件，因此只需选择优秀的管理人即可。

量化投资在震荡市场中的策略调整 𐟓… 12月30日操作策略：认购6500元的中欧周期景气混合基金。申购300元的银华食品饮料量化基金。补仓200元的华夏创新前沿基金。补仓200元的华夏国证芯片ETF。 𐟓ˆ 12月29日市场回顾：沪深股指全天持续下滑，上证指数再次失守3600点。两市成交额略低于1万亿元，全年成交额创下255万亿元的历史新高。白酒板块遭受重创，贵州茅台跌超4%，五粮液跌5%，两股遭主力资金净卖出近30亿元；泸州老窖跌近7%。片仔癀在高位放量跌停，中药板块承压，龙津药业、精华制药仍录得涨停。电力、金融、家电板块表现低迷，上海电力跌停，招商银行跌超4%。航母、航空、盐湖提锂板块逆市走强，中国卫星、西藏珠峰上板。九安医疗近两月累计涨幅达7.3倍，提振新冠肺炎检测板块。上证指数收盘报3597点，跌0.91%；深证成指报14653.82点，跌1.24%；创业板指报3281.9点，跌1.40%；万得全A跌0.88%。年末北向资金交投意愿下降，全天实际净买入6.62亿元，为连续3日净买入。

金融学专业论文选题指南：热门方向推荐选择金融学专业论文的选题方向至关重要，因为它将决定你的研究领域和未来职业发展的方向。以下是一些热门选题方向和推荐，帮助你找到适合自己的研究领域。 𐟓ˆ 投资学选题方向：研究投资组合理论、资本市场有效性、股票市场、债券市场和衍生品市场等。选题推荐：如“量化投资策略在股票市场的应用”、“债券市场的信用风险评估与管理”。 𐟏栥…쥏𘩇‘融选题方向：研究公司治理、财务结构、融资决策和投资决策等。选题推荐：如“中国上市公司股权结构与绩效关系研究”、“企业资本结构对公司价值的影响”。 𐟒𜠩‡‘融市场与金融机构选题方向：研究金融市场的运作机制和金融机构的角色与行为。选题推荐：如“中国股票市场的流动性与波动性关系研究”、“商业银行中间业务创新与风险管理”。 𐟌 宏观经济与政策选题方向：研究货币政策、财政政策、汇率政策和通货膨胀等。选题推荐：如“货币政策对房地产市场的影响分析”、“财政政策在经济增长中的作用研究”。 𐟛᯸ 风险管理选题方向：研究风险识别、评估和控制。选题推荐：如“金融衍生品的定价与风险管理”、“商业银行信用风险管理研究”。 𐟒𛠩‡‘融工程与量化投资选题方向：研究金融衍生品定价和量化交易策略。选题推荐：如“基于机器学习的量化交易策略设计与优化”、“金融衍生品定价模型的比较与应用”。 𐟌 金融科技与互联网金融选题方向：研究金融科技的发展与应用、互联网金融的模式与风险管理。选题推荐：如“区块链技术在金融领域的应用及前景分析”、“互联网金融的风险管理与监管研究”。 𐟚€ 资本市场与创新选题方向：研究创新企业的融资、风险投资和科技金融。选题推荐：如“风险投资对创新企业成长的影响研究”、“科技金融在区域经济发展中的作用”。 𐟌𑠧𛿨‰𒩇‘融与可持续发展选题方向：研究绿色金融政策对绿色企业投资行为的影响。选题推荐：如“绿色金融政策对绿色企业投资行为的影响研究”。 𐟓š 金融教育与金融素养选题方向：研究金融教育普及对提升居民金融素养的作用。选题推荐：如“金融教育普及对提升居民金融素养的作用”。 𐟏栩‡‘融包容性与小微企业融资选题方向：研究金融包容性对小微企业融资难问题的缓解作用。选题推荐：如“金融包容性对小微企业融资难问题的缓解作用”。 𐟌Ÿ 结合当前经济热点的选题选题方向：结合当前全球经济形势和政策变化，选择具有现实意义和前瞻性的选题。选题推荐：如“后疫情时代小微企业融资模式创新研究”、“‘一带一路’倡议下中国金融业的国际化路径探索”。希望这些选题方向和推荐能帮助你找到一个既有趣又有挑战性的论文题目，开启你的学术之旅！

【量化投资大师的经典演讲】詹姆斯ⷨ忨’™斯一直对其投资策略讳莫如深，2009年退休后更是深居简出。本篇主要于2010年底根据西蒙斯退休后在麻省理工学院讲座的内容翻译而来。讲座中讲述了他自己如何从一名数学天才成为量化投资大师的传奇人生，关乎数学，关乎常识，关乎运气。 .「美股」「股市」

CQF量化金融分析师证书全解析 𐟓š CQF证书是什么？ CQF，全称Certificate in Quantitative Finance，是国际量化金融分析师证书的简称。这个证书由国际知名的数量金融工程专家团队设计和推出，是专为想要掌握数量金融实用技能的专业人士量身定制的。它在全球金融量化分析领域享有重要地位。 𐟓 CQF的学习内容数学与统计基础：包括概率论、随机过程、时间序列分析和统计推断等，是量化金融的基石。金融理论：涵盖资产定价、投资组合理论、期权定价等金融市场基本运作原理。编程与计算：掌握至少一种编程语言，用于实现量化模型和算法，还需了解数据库管理和大数据处理技术。量化投资策略：学习如何设计、测试和评估量化投资策略，包括统计套利、市场中性策略、高频交易等。风险管理：了解金融市场中的各类风险（如市场风险、信用风险、操作风险等）及其管理方法。 𐟓… CQF考试时间每年有两次入学机会，分别从1月或6月开始，具体时间会在官网上进行通告。 𐟓‹ CQF报名条件对金融有浓厚兴趣。具备一定的数学水平和分析技能。需要一定的编程能力。 𐟒𛠤𛀤𙈦˜漢化金融？量化金融是数学、计算机和金融的完美结合。通过金融和数学的模型，再加上编程技巧，可以对金融市场和交易进行深度分析。 𐟔œꦝ夻Ž业方向投行、基金、券商、资管、私募、Fintech公司等，都是你未来的挑战方向。 𐟑堩€‚合量化金融的人在校生：无论是金融小达人、计算机大神，还是物理、数学学霸，甚至商业、经济学和工程专业的小伙伴们，都有机会一试身手。职场人：IT精英、风险管理高手、衍生品交易、对冲基金达人，甚至是咨询、精算师、结构都可以探索这个领域。

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