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什么叫量化交易在线播放_什么叫量化交易?为什么要进行量化(2024年12月免费观看)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：导读更新日期：2024-11-30

什么叫量化交易

你做高频交易？那你到底在做什么？最近网上高频交易的热度真是蹭蹭往上涨，但很多人还是搞不清楚这到底是个啥玩意儿。别急，咱们一起来捋一捋。程序化交易：机器人的交易方式 𐟤– 程序化交易，简单来说就是用电脑程序来下单。这个程序可以设定好交易时机、仓位管理、止损止盈的标准，也可以把这些信息独立于程序之外。总之，程序本身只是负责执行这些指令。算法交易：用数学模型说话 𐟓ˆ 算法交易就更有意思了，它是根据一条或多条算法来决定交易的。这些算法是交易的基础，执行方式可以是手工的，也可以是自动化的。如果用交易程序来执行这些算法，那就叫程序化算法交易。高频交易：速度就是金钱 𐟒芊高频交易就是每次交易的时间间隔特别短，从几毫秒到几分钟不等。它的主要目的是通过捕捉市场的短暂价格波动来赚钱。简单来说，就是在一秒钟内完成开仓和平仓的操作。量化交易：用数据说话 𐟓Š 量化交易是基于概率统计理论等量化分析方法来构建交易模型的程序化交易方式。简单来说，就是用数据和模型来指导交易决策。高频交易的真相 𐟕𕯸‍♂️ 说到高频交易，很多人以为用Python等解释型语言或者带GC的语言就能搞定。其实不然，真正的高频交易系统一般用C/C++开发，性能指标Tick2Order中位数小于5us。而且需要对全链路进行优化，才能达到高频交易的要求。如果你用Python或者其他性能较差的语言，或者用CTP等性能较差的柜台系统，那你的交易链路中某些环节会存在低延迟的瓶颈，很难达到高频交易的标准。总结 𐟓 总的来说，高频交易、程序化交易、算法交易、量化交易这些名词听起来高大上，但其实它们都有各自的领域和要求。搞清楚这些概念，才能更好地理解和参与市场交易。希望这篇文章能帮你理清思路，找到适合自己的交易方式！

其实有99.9%的股民是不明白什么叫量化交易。很多股民一直被一些有心人或不懂又跟风的人所影响，人人都唱衰量化交易，慢慢地，印给大家脑海里量化交易是不好的，要求取消。量化交易是2023年的时候吹起来大家所熟知，但其实一早就有了。就是一些有心人恶意拿出来唱衰量化交易。今天，我给大家扭回正确看待量化交易的思想。用最简单明了解释给大家知道什么叫量化交易（之后会有一部分所谓的高手会留言唱衰我，认为我不懂），量化交易其实就是程序化交易（这个量化交易很早期就已经有了，当时没有这个名词，当时我在股吧里称之为程序化交易），简单点认为就是电脑系统计算吧。很多人认为不好，但我不认为不好，恰恰，我认为有量化交易才是最好的，如果没有量化交易，市场就会像死水一潭，你们也不可能见到每支股票有交易单，有上下波动。你们真以为一天之内有这么多散户去买卖一支股票吗？（除个别活既股），其实大多数的交易都是在“主力”的程序化交易中(量化交易），自我买卖，你们会说，那要交税的呀？是的，是要交税的，但左右手（我就不说太白了，可能会违规）。就正正很多交易都是程序化，所以真正散戸的単子不多，那程序就很容易抓到下单买卖的韭菜。但如果市场没有繁华的交易，就会像港股的股票，变成整天都不动的仙股了。那你觉得量化交易是利还是弊？我一直认为量化交易是利大于弊的。只要你懂得运用量化交易的bug，你就有机会扳回胜局。至于会不会出量化（2）就看这篇文章的热度了。

学量化交易就是为了赚钱？4个关键点揭秘量化交易到底是为了什么？简单来说，就是为了赚钱！而且是用最简单的交易策略来赚钱。下面我来详细解释一下。什么是量化交易？𐟤” 量化交易其实很简单，就三个步骤：首先，你有一个交易逻辑。比如说，你看到一个股票价格达到100元就买，达到150元就卖。这个交易逻辑就是你的“量化策略”。然后，你需要证明这个策略有没有用。一个简单的方法就是用过去三年的历史数据来模拟一下。这个过程叫做“量化策略的仿真回测”。最后，如果你发现这个策略很有效，但手动交易太累，你就想让计算机程序帮你交易。这就是“量化策略的程序化交易”。如何评价一个量化策略？𐟓Š 评价一个量化策略有三个简单的指标：平均年化收益：比如你每年收益率50%，那么1万元可以挣5000元。最大回撤：比如你1万元，经历了1→1.2→1.1→1.3→1.1的过程，那么最大回撤就是2000元，算一下就是16%。卡玛比例：50%/16%，意思是你为了赚50元，需要冒亏16元的风险。什么量化策略是有效的？𐟒ኊ有效的量化策略有两种：一种是超级简单的策略，比如均线策略、趋势策略等，这些策略有非常坚实的常识基础。另一种是超级复杂的策略，比如深度学习、神经网络等AI策略，这些策略复杂到无法解释。不简单又不复杂的策略，在我看来很容易失效。什么样的人适合搞量化？𐟑劊我认为有三种人比较适合：在校大学生：可以通过学习量化项目，然后往金融工程、数据投研、数据分析等硕士项目走。职场人士：想从事金融投资相关岗位，比如私募、公募、券商等。做副业搞钱的人：我就是这类人，搭一个系统，然后扔20个在里面跑，只需要偶尔关注下，收益率比主观手动操作要好，因为屏蔽了个人情绪。总之，学量化交易就是为了赚钱，而且是用最简单的方法来赚钱。希望这些信息对你有帮助！

周6,3大信号明显,A股开始"强监管",12万亿恐成重大转折点,A股即将走向起飞前"检查"期! 思维方式有一种叫“左右互搏”，咱们考虑问题不能总看利好，咱们今天把几个利空连在一起看，细思极恐，A股面临重大转折！看下3大转折事件！ ①“12万亿转折”，本轮大涨始于蓝部长的“一次性”最大金额，现在化债金额落地，有始有终，虽然我认为12万亿超预期了，但是中概股大跌，说明市场也认为是利好兑现，而且很多人鸡蛋挑骨头，说12万亿没有过多提消费和地产只提化债，所以是利空消费和地产。 ② 妖股“强监管”转折，上交所：本周对严重异常波动股票进行重点监控，深交所监管2只牛市，并且第一个停牌妖股诞生！（20CM7连板浩欧博），说明管理层开始强监管妖股了！ ③股评“强监管”转折！“爷叔”被封，“韩厂长”被封，打击股评产业链，我们需要的价值投资的牛市，而不是“疯牛”“投机”牛！股民要理性看待股市，股市无神，全体股民理财知识大提高，才是牛市的根基和目的！ 3大信号连在一起看，很明显了，A股大转折来了，如果12万亿相当于飞机加满油了，现在监管和修补，就相当于牛市前的起飞检查，现在还有赔偿机制惩罚机制，短线交易规则，量化交易规则，外媒小作文泄密，机构的T+0和股民的T+0等需要起飞检查！这需要的一定的时间，而且特朗普新政府还有一定的不确定性！所以我做出一个大胆的推演“ 下周A股确认顶部后，未来要下跌一段时间了，甚至很多个股下周就开始跌，大家做好准备吧！不要吃肉的时候没赶上，挨揍的时候没躲过！

这是15分钟开盘法第二期（2）也就是用15分钟交易 [嘻嘻]也叫做量化交易和尚的教学不仅仅是交易本身是跳出交易看交易……好好悟你在股市，期货中甚至 doge也一样使用「a股」「eth」Ai和尚的微博视频

哇塞！证监会11月20日又放大招了！这次发声，简直是市场的一颗定心丸啊！𐟒ꠤ𝠦œ‰没有关注到这个重要声明？我可是第一时间就盯上了！证监会这次可没闲着，直接点明了市场监管的多个要点，简直就是给市场来了一场及时雨！𐟌篸长期投资、短期投资都欢迎，但重点是要打通长期资金入市的堵点，这话说得那叫一个实在！而且，还对之前的“机构举报游资”等小作文做了回应，让大家别当真，这简直就是给游资等短线情绪来了个温柔的呵护。𐟘˜ 市场最关心的，莫过于证监会对量化交易、股份减持等制度的完善。这可是直接关乎到我们小散户的切身利益啊！𐟒𘠨›‘会表示，要严监严管，净化市场生态，打击财务造假等违法行为，这简直就是给市场来了一场大扫除！𐟧𙊊这些重点内容，对市场的影响那可是杠杠的！短期看，可能会有些波动，但长远来看，绝对是利好！𐟓ˆ 毕竟，一个干净、公正的市场，才是我们投资者最想要的！那么，你觉得证监会的这次发声，对市场的影响会有多大呢？是会让市场一路高歌猛进，还是会带来一些短期的调整？快来评论区留言，说说你的看法吧！𐟒슊#证监会再次发声11月20日# [copilot]

#A股# 私信问：老师你好，今天会议超预期么? 牛市还能反弹么。下周一你看反弹么，大概能反弹多少点。答：新粉丝，就叫我博主好了，叫我老师我真受不起，如今自媒体上老师这两个字特别掉价。我呢，是风险投机交易员，我的交易理念核心，就是市场是属于不确定性的，所以我历来是使用风险管理的方式来进行策略化交易，用人话来说就是我只能跟随市场，应对市场给我的风险，然后通过我的交易工具去进行博弈，这种博弈就叫试错，试错成功了，我就能赚钱，试错失败，我就会止损，到底能赚钱还是遇到止损，只有概率能决定，交易的风险就是来自于此，也就是说风险就是机会，机会同时一定也是风险，所以我从来不去关心结果如何，而且我也没有决定权，因为市场是人与人的游戏，我只不过是其中一个玩家，影响K线的人也不是我。博弈的游戏都是玩概率游戏。在概率游戏里找到一套有概率形成长期优势的方法去执行，就能够形成一种期望，把这种期望通过大量的机械化执行落实到自己身上，就是我的交易模式也就是量化。在我的订阅里我写的内容也是基于这种模式，实际上大A如果变强的路径我已经写过了。但是你问一个量化交易者这种预测问题，我就无法给你答案的，因为我要能预测未来，我就不做量化，直接梭哈了。而且我如果有精准预测能力的话，下礼拜五收盘我估计我就是中国首富了。以上，就是作为交易员我能给你的，相当中肯，务实的回答。想要赚钱是不是，请你去试错，去做风险管理，去执行你的策略，交易有着巨大的门槛，认知就是第一个，希望你早日跨入认知的门槛去理解专业交易者到底是做什么的。那么下面，我就不从交易员的身份而从一个中国普通百姓的方式来吐槽了。一般来说，问我大A能不能涨，能涨多少点的，要么是还没进场的或者进场之后对自己对市场都很不信任很不靠谱的。还没进已经想着怎么跑了。那就属于还没结婚就想着离婚，你说都要是像你这样的信心来参与我们的资本市场，那我们的资本市场能好么？当然你可以说，因为一直都是缅A，你不看好不是很正常么，对，是很正常，但是你是群体的一部分，如果群体都是这样，那就不大正常了，我们就要思考为什么。资本市场玩的是什么？预期+信心，资本市场的参与者不论外资还是内盘基本都是屁股决定脑袋。资本市场是转移财富而不是共同富裕的地方。特别是资本市场要打金融战的时候那就更需要这两个东西，而我们的资本市场整体的运作模式还没有到达一个比较精密仪器的部分，我认为规则的不健全是首恶，其次就是媒体，因为预期和信心需要媒体给我们大量吹牛逼。有人说美股那么好，不需要吹牛逼，那我问问你做美股你是看美国35万亿债务还是看英伟达？你炒美股的时候是你是看美股高端制造业衰退还是看苹果特斯拉?你不是还是看那些媒体给美股资本市场不停吹牛逼建立起来的信心么？那怎么到大A要发动行情，那些什么首席什么专家要一个劲说中国经济不好基本面不行。外资节前4天，国庆七天疯狂扫货，他看基本面了？他看房地产暴雷和失业率裁员大增了？今天DanX和RenX平在微博上吵嘴，你要是明眼人，你一眼就能看出来谁是岳不群谁是李逵，你说一个开基金的手上肯定什么票都配，美股涨了他能说他有美股，大A涨了他就说他没踏空。李逵固然是个莽夫反指，但是岳不群指责他民粹我就觉得呵呵呵，都是当喷子的，越是喷对方的点越是自己害怕的。反正我很好奇当时这么好行情，外资大赚特赚的时候，还能有人比我这个做量化的更理性是吧。外资精准做空收割这波行情，同时高声唱空宣扬暴涨必暴跌，基本面不支持行情的网红是好人还是坏人？对你真的是好心还是坏心？你不过过脑子？你怎么不说里应外合呢？无耻老贼，两军阵前嘤嘤狂吠罢了。真正做交易的，深刻理解资本市场特性的，不需要你来提醒，谁不知道暴涨会暴跌，那前面暴跌到2600你怎么不提醒暴跌必暴涨呢，你居心何在，后面涨的你懵逼你就是踏空别装了。李逵，我不喜欢，什么爱在深秋网红大蓝鼓吹疯牛的，你别迷信，你见过靠拉上证50买中字头的疯牛么？但是我说过，只要国家政策持续加码，我就看好股市，要是媒体良心发现开始会吹牛逼我就更更看好，要是上下政策机构配合熟练会玩资本市场规则我就更更更看好，怎么，你还要跟我说基本面不支持是吧？都要像你们这帮汉奸国贼一样的媒体每天大谈基本面不支持资本市场，那当年玄德能到深山老林里找个村夫回来当丞相？吴老二能从行伍里提拔吕蒙当大都督？刘邦能封无业青年韩信当大将军？这些事情不干？以后能成就事业不？所以你自己都不看好自己的东西，你有什么资格谈论资本市场？昨天还有人跟我说还是美股好，美股估值低，那美联储不是加息你也买美股降息你也买美股，那他们股市能不好么，估值能不低么？岳不群能不给美国当传声筒么？天天你看到都是这类媒体的新闻你能信心好么？事件总是被少数人推动的，大部分人都是跟随，成也好，败也好，大部分人的结局都是已定的。「A股超话期货超话」

量化交易的世界：那些你不得不佩服的天才们上周末和朋友出去玩，偶然认识了几个专门做量化打板的哥们。我们边打牌边聊量化的玩法，结果越聊越让人惊讶，越聊越让人佩服。到最后，我几乎完全沉浸在量化的世界里，完全忘了玩游戏。回到家后，我忍不住在群里感叹自己的见识少，结果被前辈们一顿怼。于是，我决定在百度上分享一下我这两天对量化的感悟。首先，你看那些二级市场的分析师，不管是卖方还是买方，几乎没见过哪个能按时下班的。但做量化的就不一样了，他们不仅按时上下班，甚至给人一种沉浸在自己小世界的感觉。很多量化天才甚至不会去二级市场买机构的股票，他们自己有资金，技术也强，自己给自己做事。一般来说，去机构做量化的都是天才中的天才。比如你是清华学数学的、学物理的、学计算机的，浙大也不错，南开的数学系是陈省身创立的，也能出量化人才。有些机构甚至明确说要招奥赛获奖的。有些特别厉害的量化曲线，像图二展示的那样，一般二级基金经理做的都是波段型曲线，但量化做出来的是慢慢一直往上跑的。像图二那个，成立以来最大回撤4年也就4%。这种叫纳秒级交易，就是交易瞬间都能感知到。图三的解释大家可以自行学习。有些特别厉害的量化机构，硬件设备也极其烧钱，但要知道，量化是稳定的往上走的，往往收手续费就能赚得不少。只不过量化门槛高一些，有些都是一级金额起投。如果你有兴趣，可以查查微分拓扑学，虽然我看不懂，但大为震撼。最后，想进金融实习群的朋友，可以看看我的个人首页。虽然干不了量化，但可以先从卖方分析师入行嘛。总之，这个世界上有一种人，他们天生就适合做量化交易，真是让人佩服得五体投地。

2024.11.25-L.M.S量化交易组合实盘跟踪要点-日盘盘后「A股」行情-上证指数昨天我写过一篇文章，谈及了一个概念叫做存量博弈。具体的内容你可以去看。这个概念解释了为什么指数一旦走坏之后机构就会不断砸盘的原因。今天就是如此，特别是今天的换手量，已经正式跌破了我的模型标准当量1.5-2万亿标准，这就在量化层面彻底宣告924强预期交易的结束，行情正式进入存量博弈陷阱。虽然我很早很早就讲过了盘面的风险，11月8日就没有再写过多头任何STEP，但今天是基本确认了，所以很多机构的阿富汗量化还是要比我的体系要慢很多。用人话来说，如果最近不能很快站回去这个模型标准当量里，那么任何的反弹都可能是用来逃命用的，散户最大的感受，就是暴跌才会出机会，主动投机风格将开始趋向于924之前的市场氛围。诸位看到尾盘拉升且今天小盘股又再度活跃，就应该利用上面的写的内容来解读，可别以为这一定就是好事。因为只有空方市场里里才会有抢反弹的交易集中行为。而12月份，历来是市场缺钱的时间，好在还有一个12月份经济会议的刺激预期在，今天是11月25日，所以接下来还是要继续看能否继续止跌，然后看能否在合适的位置止跌之后能否把这个利好预期衔接上，这就是未来的指望了。因此下一个交易日的量化跟踪要点就十分简单了。盘面性质：空头趋势盘继续运行之中，尾盘有做pinbar，和昨天说的今天会有反弹的预期大致吻合，反弹今天就是早上一波，尾盘一波，非常标准的抢反弹格局。多空优势概率分布：存量博弈陷阱之下，多空比为3比7的状态。后续跟踪的不确定性：何时止跌，也就是跟踪空头趋势盘什么时候被消灭。一天不消灭，都不可能会涨出趋势惯性给大多数人提供盈利的环境。跟踪要点：上周一下跌的时候，我也写过要跟踪相对底部出现的动作，当时我写过，相对底部要如何跟踪？第一个要看L.M.S规划的BOX区域是否有守，这是最起码的，第二个就是最关键的，就是要有攻击。我白底黑字写过要攻击过什么区间，上证指数才能够兑现相对底部呈现右侧，这个区间我还记得很清楚是在3380+之上，而实盘当时只有3375+，未能完成。那么不强，就无法兑现相对底部，因为回测的概率就会加大，加之盘面性质不能改变，方向元素也会对盘面的运动逻辑产生限定，这是后来破位的原因。到今天的跟踪一样是这个套路，今天不是pinbar么，那今天一样会有BOX区域。也就是临时多方最小阻力。在哪里呢？在3232.92-3246.27，也就是说，保证后续下跌不破位这里就是左侧结束的第一个条件，否则左侧不会结束，左侧不结束，任何多单都是逆势抢反弹懂了么？而且左侧一般是走不出来的，走不出来是大概率，走出来是小概率，所以抄底是亏永远大于盈的操作逻辑，非常不推荐散户用这个方式给自己喂屎。同时这个位置也和我昨天写的10.8以来最后一个多方最小阻力有关系，也就是3234.59这是阻力下轨，今天破了，但日内最低只有3232.92，和我的位置只有一丁点误差，所以按照L.M.S的跟踪逻辑，破位但不是有效破位的，要看突破有效性测试，所以这个BOX区域非常重要，不可以再破了，因为再破的话往下打开的就是直接面对3150-3194的哟，也就是要往缺口去弄。如果能够搞定BOX，接下来按照L.M.S的逻辑就要看能否有足量足质的攻击来提供一定的空间留给多方未来继续和空方博弈了，在当下走势崩坏的情况下，想要把相对底部的概率提升出来，多头就要变成强侧。那多头要怎么样才能变成强侧呢？由于今天继续创新低，昨天的数据就要稍作改变，在最新的数值计算下，需要首先突破和站稳3255.09-3269.86彻底打开多头循环，然后向上【放量】突破3278.76-3286.38，如此就能够通过强动能的方式暂时把空头趋势盘中断，把价格运动拖入日线盘整格局，最后一鼓作气突破3310.83-3324.6。以上就是让左侧在当下环境里得以出现结束+相对底部出现+左转右有概率实现右侧攻击打出多头趋势盘的强侧路径。懂了没有。接下来每天都是这样跟踪直到彻底兑现，这当中会更具不同的走法更新不同的数值，但跟踪思想目前就是这样了。那么如果你是一直看我微博的，特别是我昨天写的，你应该知道散户生态位问题，你的交易需要建立在一定的胜率加持下，而行情偏向于右侧的时候胜率才能被市场加持变大，否则你进场盈利不就就可能会被套，这是T+1的市场你可要当心了，而且你要注意量的问题，交易的时候还要风控，不可以再重仓赌之类的。至于弱侧走法，上面强侧不能完成只要失败就是继续弱侧，弱侧的STEP我也给你标记过了，都是非常清晰的。策略思想：换手没有恢复之前，存量博弈陷阱不会结束，场内资金互相猜疑的风格会更加明显，资金抢反弹的动作会更快且更容易抱团，而且风格会切换的快，如果你是刚入市没有经历过此前熊市风格的，请你管住你的手，至于要交易长期的，你就按长期的频率去看盘不用天天看盘了，天天看你肯定要疯的。总体策略思想我仍然建议在看完我明确完整的强侧路径跟踪下，取自己的风险偏好，以胜率能保证的时候进场也就是盘面确实出现了强动能的时候去试探一下，但不要预期太高。因为这个市场真正的牛市是需要机构放心大胆不用止损的时候才能出现，这个是100%需要增量资金进来才能的。看不到这一点，请你谨慎一些，宏大叙事救不了你的本金，资本市场也不是福利机构，钱是没那么好赚的，不然还会有人打工送外卖么？趁着市场不好的时候，好好去学习，如果真的想当一名交易员走向自由的道路，学习才是最关键的，不要放浪形骸眼高手低。「A股超话」「期货超话」

谈谈俄国人对中国的“金融友谊”和量化起源最早在中国搞量化交易的是两个俄国人，在上海成立了个叫伊世顿的皮包公司，找了一名期货公司技术总监做内应，操控26个账户，黑进了中金所的系统，进行高频交易。2015年股灾之后，被公安部挂牌查办。这两个俄国人已经从初始的680万本金，滚动到20个亿。「俄罗斯」「俄乌局势」「金融」「股市」「财经」