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合约价最新娱乐体验_合约交易赚钱方法(2024年11月深度解析)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：话题更新日期：2024-11-26

合约价

什么是期权？隔壁老王想买一批绿豆，现在市价10万元。他听说价格可能要跌，所以想等一等。但同时也担心会涨，他不想错过。老王和绿豆收购商签了一个特别的合约，叫做看涨期权。这个合约让老王有权在一年后，不管市场价如何都以10万元的价格买下这批绿豆。不过，这个合约不是免费的，老王需要付2000元作为合约费(权利金)。未来1.上涨:如果一年后绿豆涨到了11万，老王还是可以用合约价10万元买下，虽然他付了2000的合约费，这时候他的成本是10.2万元，但相比市场价11万，他还是赚了。 2.下跌:如果绿豆跌到9万，老王可以选择不使用合约，他只损失2000的合约费，然后按9万买下。这时候他的成本是9.2万元，比起10万买，他赚了。盈亏分析:老王的最大损失是2000元的合约费，如果他决定不按合约价买。老王要赚钱，明年的绿豆价格必须超过10.2万元(10万元的合约价+2000的合约费)。「财经宠粉季」「经济学家称未来有超50基点降息空间」

#期货# #期权懂# #股票财经# 震荡啊震荡，震荡的心都快凉了，大A的震荡只有期权的末日轮能安抚我了，说了期权末日轮之后有些朋友问我，为什么那么期待期权末日轮，其实主要是因为期权到期日最后3天内，期权价格波动率比较剧烈。期权价格容易受到标的价格、市场资金的影响发生较大的波动，投资者可能会从中获取较高利润，因此末日轮成为被关注的对象。不管是认购期权还是认沽期权，只要是标的50ETF稍有波动，期权合约价格就会随其大幅波动，其中平值期权和虚值期权表现的会更加疯狂。当日10倍行情时常都有发生。但我们也要注意，末日轮时，买末日期权的收益无限，风险有限，卖末日期权的特点是收益有限——最多获取该合约的权利金，风险无限！所以末日轮要注意好仓位的控制。

白银最近跌幅也比较多，沪银高点回撤差不多也将近1000个点的空间，不过行情没有直接垮下的趋势，基本上都是下跌一波之后出现反弹调整，然后再深度回撤。反观盘面行情05合约价格已经来到了7500一线的支撑，跌破的可能性比较大，现在整体走势本身处于弱势，建议反弹看空为主，长线持有可以关注7000点附近的低位。「白银」

盘点一下上线币安合约的meme项目 10月21号18:30分出公告要上线 CAT 合约价格从0.00002446➡️0.00004495涨幅大约83%左右𐟓ˆ 10月24号19:34分出公告要上线 GOAT 合约。价格从0.784➡️0.919涨幅大约17%𐟓ˆ 10月25号16:00分出公告要上线 MOODENG 合约。价格从0.07524➡️0.264涨幅大约250%𐟓ˆ 11月4号18:30分出公告要上线 PONKE 合约。价格从0.4556➡️0.6363涨幅大约39%𐟓ˆ 11月13号18:30分出公告要上线 HIPPO 合约。价格从0.011487➡️0.30360涨幅大约164%𐟓ˆ 11月15号17:30分出公告要上线 DEGEN 合约。价格没怎么涨，反而跌了𐟓‰，但是这个不算很正的meme 11月18号17:30分出公告要上线 BAN 合约。价格从0.252➡️0.41涨幅大约62%我记得链上都插到0.5了！𐟓ˆ 11月21号17:30分出公告要上线 SLERF 合约。价格从0.291➡️0.45涨幅大约54%𐟓ˆ 然后今天上线的 WHY 的合约。价格从0.0000003937➡️0.0000002221跌幅大约43%𐟓‰ Cheems 上线合约价格从0.000001552 ➡️0.0000006309跌幅大约60%𐟓‰ 总结SOL索拉拉上的meme上线合约基本都有涨幅，山羊 GOAT 上线已经7-8亿市值所以也合理！ CAT 这个机构局控盘也做到相当不错，也符合涨幅预期！ DEGEN 不算太了解，可能𐟤”前面上了Coinbase消耗了预期！但是今天重塑bsc荣光我也算学习到了，原来1-2亿的meme上线币安合约能往下腰斩！狗庄提前过年了！

如何进行跨市套利：原理与计算详解跨市套利是一种利用两个不同期货交易所同一品种同一交割月份的期货合约价格差异来获取利润的策略。具体来说，就是在两个交易所同时买入和卖出同一期货合约，等待未来价差变化带来有利时机再进行对冲。这种操作的难度和风险通常比跨期套利更大。 Arbitrage，即套利，是指在不同市场同时买卖资产或证券，以获取价格差异带来的利润。在跨市套利中，主要利用两个或多个城市之间资产或服务的价格差异来获利。这种策略可以应用于各种市场，如房地产、商品、金融证券，甚至服务行业。例如，一个人可能会发现两个城市之间的房地产价格差异，然后在价格较低的城市购买房产，再在价格较高的城市出售，从而赚取价格差带来的利润。跨市套利的计算方法和原理相对复杂，需要投资者具备一定的市场分析和预测能力。在实际操作中，需要对不同市场的价格走势、交易成本、流动性等因素进行综合考量，以确保套利策略的成功实施。

周五50ETF登记10派0.55元，下周一除权。按现价2.714元计算，分红利率约2%，远高于银行利率。期权计划平仓5个59ETF的期权合约，2单应对除权后的合约价格调整后的数量调整，3单等月底冲高再下备兑开空。

国内期货主力合约价格变动报告（11 月 19 日） 11 月 19 日，国内期货主力合约市场呈现出涨多跌少之态。其中，对二甲苯（PX）仿若璀璨之星，价格涨幅近 2%，熠熠生辉。与此同时，SC 原油、菜粕、沪银、沪金、PTA、苯乙烯（EB）、焦煤、铁矿、低硫燃料油（LU）等主力合约亦不甘示弱，它们如同一群奔腾的骏马，涨幅均超越 1%，展现出强劲的上扬势头，为市场注入了活力。然而，市场亦有下行之音。烧碱似遭遇寒潮，价格下跌近 2%，而棕榈油也未能幸免，其价格跌幅超过 1%，宛如在波涛汹涌的市场海洋中遭遇了逆流。总体而言，此次国内期货主力合约价格的波动，反映出市场内部复杂的力量博弈，投资者需密切关注后续动态。

期货套利：价差扩大与缩小的秘密 𐟒ᩗ˜：《期货及衍生品基础》（第三版）第162页和第178-179页的“价差增大、价差缩小”、“价差扩大、价差缩小”到底有什么区别？是不是让你感到困惑？别担心，很多人第一次看的时候都会有点懵…… 其实，这两个概念的核心意思是一样的，都是指价差的变化趋势。但是，它们在使用上有一些细微的差别。 𐟓Œ价差扩大、价差缩小：这两个术语通常用于跨期套利、跨市套利和跨品种套利。它们都可以归为买套或卖套类型，根据价差的变化来判断盈亏。计算公式是：价差 = 建仓时的价差（高价期货合约 - 低价期货合约），平仓时的价差相减方向保持与建仓顺序一致。具体来说：买入套利，价差扩大，盈利卖出套利，价差缩小，盈利 𐟓Œ价差增大、价差缩小：这两个术语是为了方便套利者理解和操作，交易所系统设置的套利指令，一般为“组合指令的买单”或“组合指令的卖单”等。计算公式是：价差 = 近月期货合约价格 - 远月期货合约价格，平仓时的价差相减方向保持与建仓顺序一致。具体来说：买近卖远，价差增大，盈利卖近买远，价差缩小，盈利 ✅总结：记住普适的规律：买入套利，价差扩大，盈利卖出套利，价差缩小，盈利适用于跨期套利、跨市套利、跨品种套利的盈亏计算希望这些解释能帮你理清思路，下次再看到这些术语时，就不会再感到迷茫啦！𐟒ꀀ

甲醇不管是01合约和05合约的走势都在2600附近受阻，合约价格都差不多，暂时就看行情能否继续回撤至2550下方，再择机会介入多单，由于01合约2580这里再次下来，所以之前2400附近多单余仓就没有继续持有了，也有100多个点空间，等行情回撤到合适的点位重新再进场。

「比特币合约超话」从18岁开始涉足加密货币市场，我赚到了人生中的第一桶金，达到了200万元。这种经历无疑为我打开了新世界的大门。在这里，我想分享一种我亲自测试过的简洁而实用的炒币策略，供大家参考：将手中的资金平均分成五等份，比如你有1万元，就分成五份，每份2000元用于一次交易。使用其中一份资金，按当前市场价格买入一个币种。如果币价下跌10%，再用一份资金买入。当币价上涨10%时，卖出一份。重复以上步骤，直到所有的资金都用完或者所有的币都卖完。采用这种策略，即使买入后币价下跌，也不需要太担心，因为我们可以继续在更低的价格买入。实际上，如果所有的资金都投入了，币价至少已经下跌了近50%。除非遇到整个市场的大幅下跌，否则币价不太可能如此迅速地下跌。从收益的角度来看，每次卖出都能获得10%的利润。以10万元的总资金为例，如果每次使用2万元进行交易，那么每次卖出都能获得2000元的利润。然而，这种策略也存在一些问题。10%的波动幅度相对较大，可能会导致交易不容易成交，从而需要等待更长的时间。这会影响资金的使用效率，因为资金可能会长时间处于闲置状态，或者一直被某个币种占用。不过，这个问题可以通过调整波动幅度来解决。例如，可以选择买入波动性较低的币种，并在资金闲置时选择一些稳定的投资产品，如币安的理财产品，进行投资。这样，在等待币价变动的同时，还能获得额外的收益。通过这种方式，可以在保持资金流动性的同时，最大限度地提高资金的使用效率。俊宇的狂想日记的微博视频