当前位置：网站首页 » 热点 » 内容详情

卡玛比率最新视觉报道_by卡比卡作品集(2024年12月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-12-04

卡玛比率

𐟓ˆ 基金投资指标大解析 𐟓Š 𐟎˜🥰”法𜚨🙦˜﨡ᩇ单个投资品种超额收益的指标，即其收益与整体市场收益的差值。阿尔法越高，意味着该投资品种的超额收益越显著。 𐟓Š 贝塔𜚨𔝥ᔧ𓻦•𐧔褺Ž评估证券的系统性风险。它衡量单个投资品种与整体市场的波动相关性。贝塔值越高，表示该证券或投资组合对市场波动的敏感度越高，风险相应增大。 𐟏† 夏普比率：夏普比率是衡量基金绩效的重要指标。它通过比较资产或投资组合承担额外风险所带来的超额收益与市场无风险收益来确定。夏普比率越高，说明投资组合在相同风险下能获得更高的超额收益。 𐟓‰ 卡玛比率：卡玛比率是单位回撤收益率的衡量标准，计算公式为区间年化收益率除以区间最大回撤。它反映了投资者在承受每个单位回撤时能够得到的收益率。 𐟔 索提诺比率：索提诺比率是一种衡量投资组合相对表现的方法。比率越高，表明基金在承担相同单位下行风险时，能获得更高的超额回报率。 𐟓ˆ 特雷诺比率：特雷诺比率表示每单位系统性风险获得的风险溢价。特雷诺指数越大，单位风险溢价越高，开放式基金的绩效越好；反之，特雷诺指数越小，单位风险溢价越低，基金绩效越差。

短债基金挑选指南：8个实用指标最近有朋友问我，短债基金到底怎么选？作为一个过来人，我就分享一下我个人的挑选指标吧，纯属个人经验，不构成投资建议哦。短债基金的特点短债基金其实不需要花太多时间研究，因为收益率差异不大，1个bp的差别基本可以忽略不计。我买短债基金一般不择时，有钱就买，需要用钱就卖，图个方便。当然，我们肯定希望短债基金能持续平稳上涨。具体的挑选指标长期年化收益率：我一般会看最近两年的收益率，能跑进前一半就已经很不错了。跑赢国债和短债基金指数的基金更优秀。最大回撤/卡玛比率：选择回撤小、卡玛比率高的基金，降低亏损风险。卡玛比率是产品年化收益率除以最大回撤，这个数越大，持有体验越好。创新高次数：基金净值走势平稳，创新高次数多，适合随时买卖。基金规模：10亿-100亿规模的基金更理想，流动性好，不易受规模影响。规模太小的基金达不到一些交易门槛，会损失投资机会。机构占比：机构投资者认可的基金，我一般觉得机构占比超过50%，但不超过95%会比较安全。机构占比太高，可能会导致巨额赎回等风险。持有期/封闭期：无持有期限制的基金更灵活，因为从我体验来讲，设置封闭期并没有带来更多超额，反而流动性受到影响。运行费率：正常来讲，管理费率一般不超过0.3%，所以我设置了个0.3%的限额。基金公司：头部基金公司风控能力更强，或者说，至少头部公司更要脸，所以我一般参考非货规模前30%的基金。总结如果你有一年内不用的闲钱，或者想要一个比银行存款收益更好的现金替代品，那短债基金是个不错的选择。以上这些指标筛选下来，总共也就剩个13个产品。投资有风险，选择需谨慎。𐟓š

跟着FOF选债基，轻松跑赢市场！嘿，朋友们！你们有没有感受到债基的魅力？今年债基可是火得不行，不仅普通基民爱不释手，连机构都在纷纷入手。毕竟，债基是资产配置的平衡神器嘛！今天，我要给大家分享一个懒人选债基的小妙招——跟着FOF走！FOF基金的核心能力是选好基金，而这些基金经理们可是聪明人，他们选出的基金虽然未必完美，但肯定不会太差。为什么呢？因为他们占据了信息优势、投研优势、资金优势和专业优势！所以，喜欢债基的朋友们有福了！我特意整理了一个表格，看看FOF最爱的Top20债基有哪些。记住，找我要一个完整的测评表格哦！平台不让提具体名称，不然我得三进小黑屋𐟘�˜튔op1️⃣：交银xxx 这个基金居然被29个FOF青睐！作为纯债基金，年化收益率将近5个点。超级热门产品，近1年最大回撤只有2.83%。千亿规模级别的基金经理，真是水平高！ Top2️⃣：富国xxx 这是长债类型基金，主要投资金融债和信用债。年化收益率超过5%，实属好鸡。最大回撤2.3%，还行。超十年老司机制盘，安全感满满。不过，航母级规模，还是要观望一下。 Top3️⃣：博时xxx 年化收益率超过4%，优于多数同类。百亿基金经理，两获行业大奖。卡玛比率0.95，性价比一般。最大回撤跑输90.99%同类，抗波动能力一般。 Top4️⃣：万家xxx 回撤水平仅仅1.4%，表现很稳。年化收益率4.77%，收益表现不错。夏普率接近3，卡玛比＞2，性价比高。王者型基金经理，五边形战士！ Top5️⃣：鹏华xxx 自成立以来年年红，胜率高。回撤不到1.3%，波动率0.69%，抗波动能力好。持有规模大，基金经理也在买。篇幅有限，今天就先测评这5只基金。大家还是要结合自己的风险承受能力，选择适合自己的哦！想要完整基金名单表格的，扣暗号【FOF】领取。也欢迎大家在评论区交流债基𐟑

99%的人买基金都踩了这些坑！ 𐟌Ÿ 在投资之前，先提升自己的投资智慧！ 𐟓ˆ 99%的人买基金都是盲目跟风，结果往往因为巨大的回撤而被套牢。今天，我们来介绍三个非常实用的挑选基金的指标，帮助你更明智地投资： 1️⃣ 夏普比率 = 超额收益㷠波动率夏普比率是衡量每承担1单位风险所获得的超额回报。 𐟌Ÿ 如果夏普比率大于1，说明基金的报酬率高过波动风险；小于1，则风险大过回报率。 𐟒ᠥ䏦™”率越高，说明在相同风险下获得的超额回报越高。反之，如果夏普比率很小甚至为负，说明承担风险后没有获得超额回报。 2️⃣ 索提诺比率 = 超额收益㷠下行风险索提诺比率是夏普比率的升级版，只关注资产的下行波动。 𐟌Ÿ 索提诺比率越大，表明基金每承受一单位下行波动风险时获得的收益越大。 3️⃣ 卡玛比率 = 年化收益率㷠最大回撤卡玛比率表示的是投资组合向下波动的极限风险与绝对收益率的比值。 𐟌Ÿ 卡玛比率越高，基金每承担一单位回撤损失时能获得的收益水平也就越高。这个指标更适合用于挑选债券、固收+、量化对冲等绝对收益目标产品。 𐟔 掌握这三个指标，可以帮助你在挑选基金时做出更明智的选择，更好地匹配你的投资目标和风险偏好。

基金投资必看：夏普比率和卡玛比率详解买基金时，大家可能会听到一些专业术语，比如夏普比率和卡玛比率。这两个指标到底代表什么呢？它们是高好还是低好呢？让我们一起来探讨一下吧！ 𐟔𙠥䏦™”率：夏普比率是衡量基金风险与收益关系的指标。简单来说，它是指每增加一份风险所能带来的预期收益。这个比率越高，说明基金的收益能力越强。计算公式是这样的：夏普比率 = （基金净值增长率的平均值 - 无风险利率） / 基金净值增长率的标准差。通过这个公式，我们可以看到夏普比率是越高越好的，因为它意味着每一份风险带来的预期收益更大。 𐟔𙠥᧎›比率：卡玛比率则关注的是收益和最大回撤之间的关系。它通过年化收益率与历史最大回撤的比率来衡量基金的业绩表现。如果卡玛比率高，说明基金在获得收益的同时，回撤的风险较小。计算公式也很简单：卡玛比率 = 年化收益率 / 历史最大回撤。这个指标对于追求长期稳定收益的投资者来说，非常重要。 𐟔𙠥悤𝕥𚔧”訿™些比率：在挑选基金时，我们可以通过基金筛选功能查看这些比率。一般来说，夏普比率和卡玛比率高的基金，表现会更好。但需要注意的是，这些比率只有在众多基金中进行比较时，才能作为重要的参考依据。总结一下，夏普比率和卡玛比率都是衡量基金表现的重要指标，但它们关注的角度不同。夏普比率关注的是风险与收益的关系，而卡玛比率则关注的是收益与回撤的关系。在选择基金时，结合这两个指标进行综合考虑，可以帮助我们做出更明智的选择。

5只高性价比老牌基金推荐，别错过！普通人选基金，到底选什么好？𐟤” 收益越高越好？别忘了风险！𐟘𑊩㎩™騶Š低越好？那点收益你看得上吗？𐟤‘ 𐟑‰如果只能选一个指标，你会选谁？那一定是夏普比率啊❗❗ 简单来说，夏普比率就是收益和风险的比值✨ 每增加一分风险波动，你能增加几分超额收益𐟤” 𐟒š夏普比率越大，说明基金性价比越高✨ 𐟒š如果大于1，说明基金回报率高于风险率别以为＞1很简单这样的基金，并没有多少只❗不信来看❗ 这里要注意⚠️⚠️ 夏普率，只跟同类型基金比较才有意义最好是主动权益基金，固收+更看重卡玛比𐟒Ⱏ’⊊𐟒夸€步一步来见证下： ✅基金类型：股票主动型，偏股混合型，共2746只。 ✅成立超过10年，老牌基金，剩365只。 ✅规模在20-100亿，小而美，剩87只。 ✅今年夏普率大于1，只剩5只❗（为什么不选成立以来夏普＞1呢……你想得倒美，没有这样的基金𐟤민‰ 事实证明—— 高夏普比的老牌基金，表现都不会太差𐟤”𐟤” 这5只基金今年以来收益全为正❗❗ 而且全部大于10%❗❗𐟘来扒一扒这5只基~ 𐟌𘁯𜌤𛊥𙴤𛥦奤普率：1.58 ✨今年涨幅23.66%❗近1年涨幅18.60❗ ✨近1年最大回撤-11.23%，防御和进攻都不错❗ 𐟌𘅯𜌤𛊥𙴤𛥦奤普率：1.5 ✨今年涨幅15.89%，百亿规模老司机掌舵 ✨去年年度收益居然是正的，5只中年度最佳❗❗ 𐟌𘂯𜌤𛊥𙴤𛥦奤普率：1.46 ✨今年涨幅11.75%，成立以来年化高达15% ✨去年只负了3.37，超额能力也不错𐟒ꊊ𐟌𘄯𜌤𛊥𙴤𛥦奤普率：1.36 ✨今年涨幅11.94%，大满贯明星基金经理 ✨季度胜率100.00%，持有体验非常棒！ 𐟌𘃯𜌤𛊥𙴤𛥦奤普率：1.27 ✨今年涨幅17.12%，成立以来年化在10%以上 ✨权益类的仓位很重，风格以小盘价值为主

如何用一张图评价投资策略？想要评估一个投资策略的好坏？其实，一张图就能搞定！下面我来分享一下具体的评价思路，赶紧收藏吧！收益评价 𐟒𐊩斥…ˆ，我们得看看策略的收益率。这包括各周期的收益率、超额收益率和绝对收益率。简单来说，就是看看策略在不同时间段的赚钱能力。风险评价 𐟓‰ 风险方面，我们需要关注回撤和波动率。回撤包括最大回撤、最大回撤天数以及修复最大回撤的天数。而波动度则可以通过区间收益率的年化波动和波动贡献度来衡量。交易评价 𐟓ˆ 交易层面的评价包括开仓胜率、盈亏比以及交易频率（高中低频）。这些指标能告诉我们策略在实战中的表现如何。比率评价 𐟓Š 最后，还有一些比率指标，比如夏普比率、特雷诺比率、所提诺比率和卡玛比。这些数值越大，通常说明策略越好。总结 𐟓 通过以上几个方面的评价，我们就能对一个投资策略有一个全面的了解。记得长按保存这篇文章，方便以后查看哦！希望这些小技巧能帮到你，祝大家投资顺利！𐟚€

专栏内容推荐

608 x 792 · jpeg
搞懂这三个概念，挑基金更专业原创令狐冲韭圈儿随着买基金不断走入深水区，你时不时就会碰到这些拗口的比率——夏普比率、卡玛比率、索提诺比率 ...
素材来自:xueqiu.com
300 x 451 · jpeg
卡玛图册_360百科
素材来自:baike.so.com

752 x 452 · jpeg
基金卡玛比率怎么用？用这4个小窍门轻松搞定 - 上海商网
素材来自:news.shbiz.com.cn
640 x 407 · jpeg
卡玛比率/夏普比率/索提诺比率
素材来自:blog.kameleonx.cn

474 x 163 · jpeg
什么是“卡玛比率”？能否挑选到“高质量”基金？ - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

360 x 232 ·
卡玛比率是什么意思？高好还是低好？ - 拼客号
素材来自:pinkehao.com
1020 x 285 · jpeg
基金卡玛比率是什么意思(卡玛比率高的基金) - 东方君基金网
素材来自:dongfangjun.net

1157 x 564 · png
卡玛比率是什么意思？如何计算？_私募排排网
素材来自:simuwang.com

800 x 1067 · jpeg
如何理解卡玛比率？Calmar 卡玛比率，即收益回撤比，描述的是收益和最大回撤之间的关系。计算方式为年化收益率与历史最... - 雪球
素材来自:xueqiu.com
503 x 852 · jpeg
卡玛比率与夏普的区别（搞懂这三个概念，挑基金更专业）_犇涌向乾
素材来自:029ztxx.com

800 x 620 · jpeg
用卡玛比率来筛选平衡混合型基金，这只基金一枝独秀在开始本文阅读之前，推荐大家读一下华夏基金的文章《网页链接 - 雪球
素材来自:xueqiu.com
720 x 307 · jpeg
什么是“卡玛比率”？能否挑选到“高质量”基金？ - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

750 x 1174 · jpeg
卡玛图册_360百科
素材来自:baike.so.com
754 x 319 · jpeg
用卡玛比率来筛选平衡混合型基金，这只基金一枝独秀在开始本文阅读之前，推荐大家读一下华夏基金的文章《网页链接 - 雪球
素材来自:xueqiu.com

646 x 645 · jpeg
夏普比率的进阶版！用这一个指标，选出高质量好基金_卡玛_收益_投资
素材来自:sohu.com
600 x 507 · jpeg
天天基金怎么看卡玛比率(基金信息比率怎么看) - 东方君基金网
素材来自:dongfangjun.net

661 x 1065 · jpeg
基金卡玛比率怎么用？用这4个小窍门轻松搞定 - 上海商网
素材来自:news.shbiz.com.cn
902 x 310 · jpeg
投资组合业绩评价指标-夏普测度、特雷纳测度、詹森测度以及信息与卡玛比率 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

480 x 640 · jpeg
什么是卡玛比率？学会这招让你选基金超过99.99的基民！|基金_新浪新闻
素材来自:k.sina.com.cn
640 x 631 · jpeg
过去三年收益率大于100%，卡玛比率大于2，全市场只有5位_财富号_东方财富网
素材来自:caifuhao.eastmoney.com

800 x 789 · jpeg
八位过去三年收益率、夏普比率、卡玛比率均优秀的基金经理昨天的文章《网页链接{林英睿获晨星基金奖提名之际，... - 雪球
素材来自:xueqiu.com
754 x 392 · jpeg
用卡玛比率来筛选平衡混合型基金，这只基金一枝独秀在开始本文阅读之前，推荐大家读一下华夏基金的文章《网页链接 - 雪球
素材来自:xueqiu.com

300 x 300 · jpeg
什么是“卡玛比率”？能否挑选到“高质量”基金？_手机新浪网
素材来自:finance.sina.cn
757 x 322 · jpeg
如果选基金时只能考虑一个指标：通过“卡玛比率”给大家筛选出几只优秀的“固收+”基金在开始本文阅读之前，推荐大家读一下华夏基金的文章《网页链接 ...
素材来自:xueqiu.com

756 x 627 · jpeg
如果选基金时只能考虑一个指标：通过“卡玛比率”给大家筛选出几只优秀的“固收+”基金在开始本文阅读之前，推荐大家读一下华夏基金的文章《网页链接 ...
素材来自:xueqiu.com
800 x 873 · jpeg
如果选基金时只能考虑一个指标：通过“卡玛比率”给大家筛选出几只优秀的“固收+”基金在开始本文阅读之前，推荐大家读一下华夏基金的文章《网页链接 ...
素材来自:xueqiu.com

754 x 372 · jpeg
用卡玛比率来筛选平衡混合型基金，这只基金一枝独秀在开始本文阅读之前，推荐大家读一下华夏基金的文章《网页链接 - 雪球
素材来自:xueqiu.com

754 x 411 · jpeg
如果选基金时只能考虑一个指标：通过“卡玛比率”给大家筛选出几只优秀的“固收+”基金在开始本文阅读之前，推荐大家读一下华夏基金的文章《网页链接 ...
素材来自:xueqiu.com

800 x 406 · jpeg
过去三年收益率大于100%，卡玛比率大于2，全市场只有5位昨天写《做多A股，买入中国制造——10只讨论热度较高的制造业基金您喜欢哪只呢》文末 ...
素材来自:xueqiu.com

800 x 1475 · jpeg
近五年的年化收益率大于20%，卡玛比率大于1的10位基金经理在开始本文阅读之前，推荐大家读一下华夏基金的文章《网页链接 - 雪球
素材来自:xueqiu.com
757 x 989 · jpeg
如果选基金时只能考虑一个指标：通过“卡玛比率”给大家筛选出几只优秀的“固收+”基金在开始本文阅读之前，推荐大家读一下华夏基金的文章《网页链接 ...
素材来自:xueqiu.com

739 x 246 · jpeg
如果选基金时只能考虑一个指标：通过“卡玛比率”给大家筛选出几只优秀的“固收+”基金在开始本文阅读之前，推荐大家读一下华夏基金的文章《网页链接 ...
素材来自:xueqiu.com

800 x 809 · jpeg
近五年的年化收益率大于20%，卡玛比率大于1的10位基金经理在开始本文阅读之前，推荐大家读一下华夏基金的文章《网页链接 - 雪球
素材来自:xueqiu.com
800 x 690 · jpeg
近五年的年化收益率大于20%，卡玛比率大于1的10位基金经理在开始本文阅读之前，推荐大家读一下华夏基金的文章《网页链接 - 雪球
素材来自:xueqiu.com

905 x 974 · png
卡玛 - 最终幻想XIV中文维基 - 灰机wiki - 北京嘉闻杰诺网络科技有限公司
素材来自:ff14.huijiwiki.com

素材来自:查看更多內容

当前用户设备UA：Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)