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twap最新视觉报道_twap marker(2024年12月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-11-30

twap

𐟓Š 高频交易四大核心策略 𐟔𙠨•拆分魔法：将大笔订单细分为小单，悄然进场，减少市场波动影响，同时降低交易成本。运用TWAP、VWAP等算法，让买卖更平滑。 𐟔𘠥š市商的智慧：通过做市商角色，实现买卖双方的无缝对接。他们从微小的买卖差价中盈利，并为市场提供流动性。虽然面临风险，但定价策略和风险对冲让一切变得可控。 𐟔𙠩‡化投资的魅力：依赖定量分析做决策，精准且高效。无论是事件套利、盘口交易，还是技术分析，都让投资更科学。 𐟔𘠧햧•奈›新：不止于此，还有结构性策略和方向性策略等你来探索。利用市场的不完美，如托管服务获取数据优势，或通过技术手段识别交易机会，实现盈利。这四大策略，你准备好迎接挑战了吗？𐟚€

目前盘面 twap买入 - 币安，OK - 华人资本 twap卖出 - cb，kraken，bybit - 西方资本 CVD向下，主动卖出占多数但盘面上行，有庄在用冰山单护盘，导致CVD砸不下去（主动卖单被冰山买单吸收）如果这个庄够强，一直吸收到70以上，撑到散户回场，牛回庄提前力竭，会开砸（参考山寨，没人护盘已经开砸）

实盘CTA程序化交易算法详解 𐟎‰ 大家周末好呀！今天我们来聊聊如何将日频CTA交易从手动执行转变为程序化自动交易。以下是我的交易算法的详细介绍： 1️⃣ 风控执行算法：由于策略回测是基于开盘价进行的，我们希望实盘交易也能尽量接近开盘价。因此，我们将不会产生市场冲击的单子放在盘前集合竞价进行成交，即不超过过去5个交易日平均集合竞价成交量的3%。剩余的委托则通过开盘算法进行交易执行。 2️⃣ 盘前集合竞价：为了控制风险，多单的挂单价格设置为涨停价的0.9倍，空单的挂单价格设置为跌停价的1.1倍。 3️⃣ 开盘拆单算法：多单的挂单价格设置为min(卖1+2*tick，买1+10*tick)；空单的挂单价格设置为max(买1-2*tick，卖1-10*tick)。挂单间隔设置为10，如果5秒内不成交则撤单，并计入后续委托，直到全部成交完毕。通过使用开盘价+滑点和结算价进行策略的压力测试，我们发现使用结算价进行交易在8年的回测中并没有明显影响策略业绩。这一点使得策略容量大幅增加，目前策略可能容量有三五亿。希望未来通过开展产业链研究，能够突破10亿的容量。当然，当前算法还存在不足之处，欢迎大家分享你们的交易算法（如传统的TWAP, VWAP, 冰山算法的升级改造），在评论区多多指导吧！

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