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garch前沿信息_garch模型结果分析(2024年11月实时热点)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：教程更新日期：2024-11-28

garch

【中国有色金属期货的价格影响与波动风险传导】有色金属作为一种重要的工业原料，在国民经济的发展中起着重要的作用。在本文中，研究人员运用协整相关理论和广义自回归条件异方差(GARCH)模型方法，对上海期货交易所上市有色金属的价格发现功能和影响，以及国际定价能力和波动风险传导进行了实证研究。研究发现，国内有色金属铜、铝、锌、铅、镍、锡期货价格具有较强的价格发现功能；此外，国内有色金属期货对铜、铝、锌的国际价格影响较强，而对铅、镍、锡的国际价格影响较弱。相关研究论文已发表在《American Journal of Industrial and Business Management》上。DOI: 10.4236/ajibm.2024.1410063网页链接「论文发表」「有色金属」「期货价格」「价格发现功能」

气候政策不确定性对能源市场风险溢出的影响 𐟌 背景：近年来，气候危机事件导致全球能源市场出现剧烈波动。2021年底，欧洲能源危机爆发，引发国际能源价格大幅波动，并迅速传染至其他市场，成为自1973年石油危机以来最严重的能源危机。与之前的石油危机不同，此次危机主要由两方面原因造成：一是全球极端气候事件频发，导致能源需求增加，能源短缺问题更加突出；二是气候变化政策转变，使得传统石化能源过早退出市场，而清洁能源供给不稳定，供需失衡导致能源价格快速上涨。 𐟌ꠦ–𙦳•：分位数向量自回归（QVAR） 𐟓Š 溢出结果分析：论文呈现了溢出表、动态总溢出（TCI）和动态方向性溢出（From To Net），分析结果较为常规。 𐟒堃PU对能源市场间风险溢出效应的影响分析：建立GARCH-MIDAS-CPU模型，结果如下： 和 参数均在1%的显著性水平上显著，且š„值小于1，表明构建的GARCH-MIDAS-CPU模型是稳定的。参数 的估计结果显著且为正值，说明CPU会显著加剧全球能源市场间的风险溢出。参数 的估计结果还呈现明显的非对称倒U型特征。在正常市场状态下，CPU对风险溢出的影响力最强；而在极端市场波动时期，投资者的情绪受到极度悲观或极度乐观情绪的支配，此时CPU的变化对风险溢出仅产生有限冲击。

昨天奋战了一天GJR GARCH 不管怎么样也是让我跑出来了[泪][泪][泪]开心得我想放鞭炮啊[泪][泪][泪][跪了][跪了][跪了][跪了][跪了][跪了][跪了]

计量论文选题，避坑必看！在写计量实证论文的时候，很多新手在选题阶段因为没有注意到一些坑，结果开题报告一交，实际写作时才发现各种问题，搞得自己措手不及。更糟糕的是，这时候修改题目可能成本巨大，甚至不被允许。所以，我们在选题时一定要尽量避开这些坑。老师结合最近近百位新手的咨询内容和遇到的困难，总结了一些典型的坑，分享给大家：数据可得性 𐟓Š 首先，考虑数据的可得性非常重要。很多选题集中在一些比较微观的领域，数据很难在公开市场找到。比如，有人想研究气候风险如何影响银行贷款的违约，如果真的要做得好，需要拿到各个地点各种气候相关数据，还要拿到银行逐笔贷款的数据，并且要拿到这些贷款的其他关键风险指标作为控制变量。这些数据你能拿到吗？模型复杂度 𐟧补ž‹不一定越复杂越好，尽量不要选择自己不擅长的模型。有些同学看到别人用了什么复杂的模型（如状态空间模型、DCC-GARCH），或者最近流行什么模型（比如动态面板模型、复杂的中介效应），自己也想用，结果实操时把自己搞晕了。有的同学想到的是请外援帮忙，但这个行业坑特别多，没有找到靠谱的老师，结果自己也不懂原理，怎么保证老师给你做的是对的呢？数据分析 𐟓ˆ 在确定选题前，尽可能先尝试进行数据分析，看是否有符合预期的结论。有的萌新论文写到一半了，发现关键变量不显著、系数相反，调了半天也调不过来，导致陷入被动境地。这种情况多出现在因果关系在理论上就不大明确的论点上。前沿性 𐟚€ 非大神，不建议选没人写过或过于前沿的东西。比如，气候风险压力测试现在很热门，但可得到的文献不多，而且多是英文。在写之前，多去期刊论文网站查查，看前人研究是否足够多。其他坑 𐟕𓯸 至于其他坑，网上很多帖子都有，老师就不写一些跟别人重复的了。希望这些建议能帮到大家，避免在选题时踩坑，顺利完成论文写作！

时间序列中的冲击如何量化？在撰写涉及时间序列的论文时，如VAR、VECM、GARCH模型等，自变量通常表示某种冲击（shocks），例如油价冲击或气温冲击。那么，如何衡量这些冲击呢？首先，需要明确的是，这些冲击并不是原始序列，而是原始序列的变化量。以油价冲击为例，一种常见的衡量方法是使用对数差分，即油价的变化量。然而，这种衡量方法并没有考虑到冲击的非对称效应。在实际经济中，油价上涨和下跌对宏观经济的影响可能是不同的，因此需要更复杂的方法来量化这种非对称效应。以下是一些常用的非对称效应量化方法： Mork（1989）的方法：通过两个等式来计算非对称效应。 Hamilton（1996）的方法：使用一个等式来量化非对称效应。 Lee et al.（1995）的方法：同样使用一个等式来计算。这些方法在Stata中都可以很好地实现，并且可以作为稳健性检验的一种方式。通过比较不同方法的结果，可以更全面地了解油价冲击对宏观经济的影响。此外，气候变化（如气温变化）也会引起宏观经济的变化。在量化这些冲击时，也需要考虑到非对称效应的存在。通过使用上述方法，可以更准确地衡量这些冲击对宏观经济的影响。

金融计量学EViews实证分析指南 𐟓Š 实训内容：数据收集与预处理：收集某一金融市场（如股票市场、债券市场或外汇市场）的历史数据，包括收盘价、收益率、波动率等关键指标。对数据进行清洗和预处理，消除异常值和缺失值。差分方程与动态模型：利用差分方程对时间序列数据进行建模，分析数据中的动态特性。构建并估计一个简单的滞后模型，解释其经济含义。平稳AR模型与平稳ARMA模型：使用平稳AR模型和平稳ARMA模型对时间序列数据进行拟合。比较不同模型的拟合效果，选择最优模型，并解释模型的经济学意义。 GARCH模型：利用GARCH模型对金融市场的波动率进行建模。估计模型的参数，并解释模型如何捕捉市场的波动聚集现象。向量自回归(VAR)模型：选取多个金融市场指标，构建VAR模型。分析各变量之间的动态关系，进行脉冲响应分析和方差分解。协整与误差修正模型：检验所选金融市场指标之间是否存在协整关系。如果存在协整关系，构建误差修正模型，并解释其经济学含义。预测与评估：利用上述模型对金融市场的未来走势进行预测。评估模型的预测性能。 𐟓‹ 实训要求：学生需要按照上述实训内容逐一完成，确保每个步骤都有详细的操作和结果记录。实训过程中应注重模型的经济学解释，而不仅仅是技术操作。预测结果应基于模型的实际表现，不得人为调整。提交的实训报告应包含数据描述、模型构建过程、结果展示和经济学解释等内容。 𐟓ˆ 示例分析：单位根检验：对深证成指收盘价序列进行ADF检验，结果显示存在单位根，说明序列非平稳。差分方程建模：对深证成指收盘价序列进行一次差分后，建立AR模型，结果显示模型拟合效果良好。 GARCH模型：利用GARCH模型对深证成指的波动率进行建模，估计参数后发现模型能有效捕捉市场的波动聚集现象。 VAR模型：选取多个金融市场指标构建VAR模型，分析各变量之间的动态关系，并进行脉冲响应分析和方差分解。协整与误差修正模型：检验深证成指与上证指数之间是否存在协整关系，结果显示存在协整关系，构建误差修正模型后发现短期波动会向长期均衡调整。预测与评估：利用上述模型对金融市场的未来走势进行预测，并评估模型的预测性能。

𐟓˜ Stata论文必备：多元回归模型 𐟓š 完成一篇实证论文，Stata的多元最小二乘法是你的得力助手！从回归结果输出到逐步回归，多重共线性、异方差检验，一应俱全。𐟔 𐟒ᠦŽ⧴⥹🤹‰最小二乘法，解决异方差问题，让你的数据更准确。试试GLS/FGLS估计，还有Szroeter's秩检验、G-Q检验和white检验，让你的研究更严谨。 𐟓ˆ 非线性回归、工具变量法2SLS和广义矩估计法GMM法，这些高级模型也能轻松驾驭。识别问题、过度约束检验，弱工具变量问题，Durbin-Wu-Hausman检验，一网打尽！ 𐟕𐯸 时间序列法、面板数据回归，更是你的研究利器。ARIMA模型、VAR模型、单位根检验、协整分析，还有GARCH模型，让你的论文更加出彩。 𐟎œ€后，别忘了模拟分析与自抽样。Bootstrap自抽样、ackknife刀切法、Permutation Tests组合检验、Monte Carlo Simulation蒙特卡罗模拟，让你的研究更加可靠。 𐟓 快来试试这些Stata模型，让你的实证论文更加完美！

𐟓Š时序数据解析技巧大揭秘𐟔 𐟑‹哈喽，小伙伴们！今天咱们来聊聊时序数据分析的奥秘。在这个数字化时代，时序数据可是分析的热门话题哦！𐟔劊𐟓ˆ首先，咱们得明白啥是时序数据。简单说，就是按时间顺序排列的数据点，它们能反映现象、事件或指标随时间的变化。比如，股票价格、气温变化，还有销售额，这些都是时序数据的例子。 𐟛 ️接下来，咱们一起探索时序数据分析的步骤和方法： 1️⃣ 数据预处理：分析前，得对数据进行清洗、填补缺失值、检测异常值，确保数据准确可靠。𐟧𜊊2️⃣ 平稳性检验：时序数据常有趋势、季节性或周期性。咱们得通过单位根检验等方法，判断数据是否平稳，好选合适的分析模型。𐟓Š 3️⃣ 模型选择：根据数据特点，选ARIMA、VAR、GARCH等模型。这些模型能捕捉数据的长期趋势、短期波动和其他关系。𐟚€ 4️⃣ 参数估计与诊断：选定模型后，估计参数，通过残差分析等方法检验模型拟合效果。𐟔슊5️⃣ 预测与决策：最后，用已建立的模型预测未来数据，为决策提供支持！𐟔𐟒ᥰ贴士：分析时序数据时，要注意数据特点和模型适用性哦。多试试不同模型和参数设置，找到最佳分析方案吧！𐟌Ÿ

SRM 5.29考试心得分享 𐟓š 总共花了3.5小时考试，不到1.5小时就搞定了。计算题部分：题目相对简单，主要是时间序列和广义线性模型（GLM）的计算。有一道题目问了残差的方差，当时还真愣了一下，后来才反应过来是什么东西𐟘‚。概念题部分：聚类和决策树占了70%，这两部分主要考察概念，计算题不多。KNN考了两道题，一道是应用题，另一道是给图像问估计方法。其他题目包括似然比检验（LRT）的应用、GARCH模型的系数条件、给密度函数问哪个更适合估计理赔金额、岭回归（ridge）和套索回归（lasso）的区别、滤波器的应用等。总体来说，考试难度大概在6左右，有2-3道题目没见过，但仔细想想还是能蒙一个答案。建议大家多看看《Introduction to Statistical Learning》这本书，真的很有帮助！ASM的计算题不用太纠结，多刷刷概念题。我考前看的一些很偏的计算题都没考到，甚至交叉验证（CV）、信息准则（AIC、BIC）也没考到，不过还是得看看这些内容。祝大家考试顺利！𐟓ˆ

时间序列模型大盘点：从基础到高级 𐟓ˆ 时间序列模型是数据分析的利器，它们可以帮助我们理解和预测未来。以下是各种类型的时间序列模型，从简单到复杂，带你一探究竟。平稳模型 𐟌Ÿ AR(p): 自回归模型，当前值依赖于前p个时间点的观测值。 MA(q): 移动平均模型，当前值是前q个误差项的线性组合。 ARMA(p, q): 结合AR和MA模型，既考虑历史观测值，也考虑误差项。非平稳模型 𐟌€ ARIMA(p, d, q): 通过差分操作使非平稳序列平稳，并使用ARMA模型进行分析。 SARIMA (P, D, Q)(p, d, q): 扩展ARIMA模型，处理具有季节性特征的非平稳时间序列。指数平滑模型 𐟓Š Simple Exponential Smoothing: 适用于无趋势或季节性成分的平稳序列，通过指数衰减权重平滑数据。 Holt’s Linear Method: 通过加性方法捕捉时间序列中的线性趋势，适用于线性趋势序列。 Additive Damped Trend Method: 在Holt线性趋势的基础上引入阻尼因子，适合趋势逐渐减弱的序列。 Additive Holt-Winters’ Method: 处理带有线性趋势和季节性成分的序列，季节性变化幅度固定。 Multiplicative Holt-Winters’ Method: 处理带有乘性趋势和季节性成分的序列。 Holt-Winters’ Damped Method: 引入阻尼因子，捕捉趋势逐渐减弱的序列。条件异方差模型 𐟓ˆ𐟓‰ ARCH: 假设当前时刻的方差依赖于过去的误差项平方，捕捉波动性聚集现象。 GARCH: 扩展ARCH模型，考虑过去条件方差的影响。 EGARCH: 使用对数方差避免非负约束，能够捕捉波动的不对称性。 TGARCH: 引入阈值效应，捕捉市场对负面冲击的敏感性变化。 AGARCH, APARCH等: 其他扩展模型，适用于特定场景。多元时间序列模型 𐟌 VAR: 扩展自回归模型，允多个时间序列之间相互依赖，用于分析变量间的动态关系。 VECM: 处理具有协整关系的时间序列，通过误差修正项捕捉长期均衡关系。 VARMA: 结合VAR和MA模型，处理多元时间序列中的自相关性和随机波动。 CVAR: 专门处理具有协整关系的时间序列，捕捉短期和长期动态关系。 DFM, DLM等: 其他多元时间序列模型，适用于特定场景。这些模型各有千秋，选择合适的模型可以帮助你更好地理解和预测时间序列数据。无论你是数据分析新手还是老手，这些模型都能为你提供有力的工具。

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