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跨式期权最新视觉报道_跨式期权和宽跨式期权的区别(2024年11月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-11-28

跨式期权

能源化工【甲醇】供应存下降预期，走势偏强库存：上周，企业库存下降，港口库存上涨，本周，生产企业整体出货顺畅，预计企业库存或继续小幅减少，外轮到港量偏低，下游需求稳定，预计港口甲醇库存由升转降。甲醇企业库存较低，内地甲醇价格挺强，而甲醇港口库存偏高，但存转跌预期。供应：上周,中国甲醇产量为188万吨，较上周增0.48万吨，装置产能利用率为86.86%，环比降0.55%，国内有两套新增装置投产，因此导致产量微幅增加，本周，中国甲醇产量及产能利用率周数据预计：产量186.71万吨左右，产能利用率88.26%左右，较本期下降。甲醇产量与开工率高位维持，后期随着天然气制甲醇开工率季节性下降，甲醇开工率存下降预期，另外，进口量下降，11月进口量回落至115.54万吨，供应压力减小。需求：上周，MTO开工率为91.76%，环比降0.67%，山东华东烯烃装置负荷稍有波动，依然维持烯烃行业开工高位运行，本周，山东鲁西烯烃装置下周存在停车计划，预计行业开工稍有下降。甲醇MTO需求较好，传统需求持稳，整体需求较好。观点:11 - 12 月国内天然气制甲醇装置季节性停车，国内甲醇开工率或季节性下降，国际甲醇开工率降至低位，甲醇进口量下降，供应下降，需求持稳，甲醇港口库存或转跌，下游产品价格重心上移，叠加经济刺激政策增加，利好较多，甲醇偏强运行。单边及期权：逢低短多，期权方面，卖出跨式期权。【PVC】供需弱现实继续施压盘面上周盘面延续震荡下行。供应端上周开工率小幅降低，预计本周广西华谊检修结束，产量小幅回升预期。需求端下游硬制品进入季节性淡季，软制品需求尚可。出口方面印度加征反倾销税及后期BIS认证能否延期，仍影响出口签单。库存端厂库去库社库累库，整体库存仍偏高位。成本方面电石价格小幅上涨，不过氯碱综合利润仍偏好，估值驱动仍偏弱。总体看供需弱现实继续施压盘面，技术面低位运行，激进型维持逢高短空交易，2501合约压力位参考5500，期权方面可买入虚值看涨期权保护。【PTA】供需驱动不大成本短期驱动向上上周盘面震荡小幅反弹。供应端上周开工率小幅下滑，预计本周检修装置重启较多，部分装置提高负荷，产量回升。需求方面聚酯产量小幅降低，江浙地区织造开工率环比降低0.5个百分点，下游对后期预计较为谨慎。行业库存整体持稳。成本端，原油受俄乌地缘升级影响再度反弹，TA加工费略有下降，短期估值驱动稍偏多。总体看PTA自身供需驱动不明显，主要跟随成本及外围市场波动为主。技术面偏弱震荡为主，激进型投资者短空少量持有，2501合约压力位参考5000，期权方面可买入浅虚值看涨期权保护。

期货投资分析备考攻略（二） 𐟓Š 统计与计量分析单位根检验：DF和ADF是常用的方法。显著性水平：原假设为真时，显著性水平越高，原假设越容易被拒绝。线性回归：公式为（lny=a+blnx+u），x每增加1%，y平均变化b%。单位根检验：t检验结果是否存在单位根。 𐟛 ️ 商品期货精铜期货价格：能否作为铜精矿定价的基准？答案是肯定的。超额收益指数、全收益指数、展期收益：这些指标的计算方法。保险+期货：重中之重，例题详解在李泽瑞精讲班中。Delta策略只对冲资产价格变动，不能对冲全部风险。 𐟓ˆ 股指期货套期保值：用什么股指期货套期保值较好。基差定义：与方向其他基差定义刚好相反。套保计算：上证50和沪深300每点300元，中证500每点200元。阿尔法策略、指数增强等：这些策略的定义和特点。期权定义：备兑看涨、保护看跌、双限期权的定义。 𐟏栥›𝥀𚦜Ÿ货套期保值：国债期货的套期保值方法。久期调整：久期的调整方法和重要性。斜率变动：斜率的变动对国债期货的影响。利率期权：利率上下限期权与上下限水平、协议期限、支付频率的关系。 𐟒𑠥䖦𑇦œŸ货本章是重点章节，虽然记不清具体内容，但确实考了。 𐟏… 期权跨式期权：给了个图让判断哪个地方是行权价格。障碍期权：印象中考了这道题。 𐟏—️ 结构化产品结构化产品考的不少，记得有一道鲨鱼鳍结构的题目。雪球期权：雪球期权的定义和特点。收益增强结构：收益增强结构的计算方法。 ⚔️ 风险管理虽然内容较少，但也需要掌握。 𐟓Š 组合实现Delta中性哪些组合可以实现Delta中性？记住P202表4-18的考点。 𐟔 结语精读课本，提起一个知识点，知道在哪一章，在书的左侧还是右侧页面。除第三章外，其余章节必须理解。多思多看，重在多写。祝大家顺利通过考试！

震荡行情中的上证50ETF期权操作技巧分析

期权布局中的接盘人主要有以下几类：一、投机者投机者是期权市场中常见的接盘人之一。他们试图通过预测标的资产价格的走势，买卖期权合约以获取利润。投机者通常对市场有自己的判断和预期，愿意承担一定的风险。如果投机者认为标的资产价格会上涨，他们可能会买入看涨期权；如果认为价格会下跌，则可能买入看跌期权。当期权布局者卖出期权合约时，投机者可能会成为接盘人，希望在未来市场走势符合自己预期时获得收益。例如，一位投机者观察到某只股票近期有上涨的趋势，而此时有人在市场上卖出该股票的看涨期权。投机者认为这是一个机会，便买入了这个看涨期权，成为了期权布局的接盘人。二、套期保值者套期保值者也是期权布局的潜在接盘人。他们利用期权合约来对冲标的资产价格波动带来的风险。企业或投资者在持有标的资产的同时，可能会担心价格下跌导致损失。为了降低这种风险，他们可以买入看跌期权。如果价格真的下跌，看跌期权的收益可以弥补标的资产的损失。同样，如果担心价格上涨而错过买入机会，他们可以买入看涨期权。当期权布局者卖出这些用于套期保值的期权合约时，套期保值者就成为了接盘人。比如，一家农产品企业预计未来几个月内农产品价格可能会下跌，为了锁定销售价格，企业买入了农产品期货的看跌期权。而卖出这个看跌期权的可能就是进行期权布局的投资者，企业在这里就成为了接盘人。三、做市商做市商在期权市场中扮演着重要的角色，他们通常会为市场提供流动性，也可能成为期权布局的接盘人。做市商通过不断地报出买入价和卖出价，为市场参与者提供交易机会。当市场上出现期权布局者卖出的大量期权合约时，做市商可能会根据自己的风险评估和市场需求，选择买入这些合约，以维持市场的流动性。例如，在期权交易较为活跃的市场中，做市商可能会根据市场情况，接盘一些期权布局者卖出的合约，然后再在适当的时候卖出，从中赚取差价。四、机构投资者机构投资者拥有较大的资金规模和专业的投资团队，他们在期权市场中也可能成为接盘人。机构投资者可能会根据自己的投资策略和资产配置需求，买入或卖出期权合约。当期权布局者的交易与机构投资者的投资目标相符时，机构投资者就有可能成为接盘人。比如，一家基金公司认为某只股票的价格在未来一段时间内会相对稳定，而此时市场上有投资者卖出该股票的跨式期权策略（同时买入看涨期权和看跌期权）。基金公司认为这个策略符合自己对市场的判断，于是买入了这个跨式期权，成为了接盘人。

期权锁仓有意义吗期货可以锁仓，很少听说期权锁仓。期权锁仓有没有意义，取决于你对其作如何定义。如果说期权锁仓指的是对同一标的资产、同一到期日、相同或相近行权价的期权合约既买购又买沽，俗称双买策略或者跨式策略，这是有意义的，也是期权交易的常见手法。

期权常用策略，跨式，宽跨，垂直价差，备兑，蝶式「期货」「期权」

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场内期权交易策略有哪些？

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2024年10月15日期货持仓 1、螺纹多单31手 2、纯碱多单17手 3、原油多单1手 4、50股指期权宽跨式组合4手「期货」