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对冲策略最新视觉报道_对冲策略包括哪些(2024年12月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-12-02

对冲策略

对冲策略的应用需谨慎对待。对冲操作的核心目的，在于不利行情中降低潜在亏损，或在极端市场条件下寻求双赢局面。然而，对冲绝非一本万利的解决方案，反而可能使经验不足的交易者陷入更复杂的困境。短空对冲是一种常见的对冲方式，其空头头寸规模往往小于多头头寸的1/4。这种方式的主要作用，在于市场行情逆转时，通过降低浮亏来减轻损失，而非追求盈利。如此，在行情反弹时，交易者能将损失控制在最小范围内，甚至可能获得一些收益。另一种对冲策略，是在遭遇意外剧烈波动而被套时，果断减仓25%并建立同等规模的反向头寸。一旦价格回调，交易者便能在反向头寸中获利，从而弥补之前的浮亏。这种策略虽有一定风险，但运用得当，也能实现双赢。然而，对冲策略是把双刃剑。在风险相对可控的情况下，不建议轻易使用。交易者应当致力于培养良好的交易习惯，以应对市场变化。对冲需要高超的交易技巧和强大的心理素质，更需要对标的短期走势规律有深入研究。因此，对于新手而言，切忌轻易尝试对冲策略。「财经」「币圈」「区块链」

今年的宏观对冲基金，竟然卖爆了！今年以来，各种策略基金的表现都不太理想，股票市场持续低迷，商品行情的持续性也不强。好不容易债市表现不错，但又被接连指导，8月还来了一波回调。然而，宏观对冲策略却在这今年卖爆了！就拿宏观对冲的鼻祖“桥水”来说吧，他们家500万起投的全天候基金，成立至今年化收益仍有10个点。虽然渠道单一，但大热门，一有额度就被秒光。抢不到？500万起投都根本抢不到啊！其实，你也可以看看同类替代品，门槛比桥水低一些的100万起投产品。有几家持有体验也不错，我都有跟踪。比如说—— ✅ H湖：知名魔女前夫，千亿公募巨头出身，早期也是主观宏观对冲策略起家。在18年后增强团队升级为系统性宏观对冲策略，后续也在持续迭代策略，在模型上也引入了桥水的风险评价，至今以来年化能有20左右。 ✅ N水：出身于固收，核心人员曾经管理百亿债Q规模，旗下产品线也是围绕固收、衍生品做的，策略线是比较丰富的，今年以来的表现也有20个点。 ✅ C雪：这家管理人可算是一颗冉冉升起的新星，核心人员是海外顶级学府出身，固收出身，后面开始做宏观策略。实盘时间不长，之前也经历了较大回撤，但后续也是吸取教训，对策略进行了升级，进阶后的产品表现也有近30个点。这些基金的表现都可圈可点，基本20-30个点的成绩。要知道，这可是在当下这种市场环境下取得的！这个策略比较小众，对管理人要求高，适合有一定认知的高净值朋友。总之，现在各大类资产都不同程度震荡。宏观策略的逻辑是——短期内借助不同类资产间的涨跌幅度对冲，长期来看各大类都能有一定涨幅。市场上有不少做宏观策略的，但策略难度极大，能坚持下来的管理人也不多。如果你持有这几家管理人的产品，恭喜你体验不错！现在策略也花里胡哨的，尤其很多新出的策略。但大道至简，建议还是不要太过着急，还是先跟踪为主。我是蒋哥，20多年财富老兵，有其它见解的，也可以一起交流。基金公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资人自己需要注意风险。投资前请仔细阅读说明书、合同等法律文件。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，不等于理财产品实际收益，投资需谨慎。

对冲策略的应用需谨慎关于对冲操作,需要谨慎应用。对冲的目的主要有两个:一是在不利行情中降低亏损,二是在极端情况下试图获得双赢。但对冲并非万能药,反而容易让新手陷入更大的困境。短空对冲是一种常见的方式,通常空头头寸规模小于多头头寸的1/4。它的作用是在行情逆转时降低浮亏,并不是为了盈利。这样在行情反弹时,可以将损失降到最低,甚至获得少量收益。另一种方法是果断减仓并建立反向头寸。一旦发生意外的剧烈波动被套,可以果断减仓25%,同时开同等规模的空头单。在价格回调时获利,从而弥补之前的浮亏。这种做法有一定风险,但偶尔能实现双赢。但总的来说,对冲是把双刃剑。在不够危险的情况下,不建议轻易使用。保持良好的交易习惯,一般用不上对冲。对冲需要高超的交易技巧和心理素质,更需要深入研究标的的短期走势规律。新手切忌轻易尝试。「比特币BTC超话」「财经」

今天股债双牛，做对冲的机构大户很受伤，A股历来股债跷跷板，多股票空债券，多债券空股票，今天股债双双大涨，与此同时美元大涨，人民币大跌。这大资产的交易分歧，类似，上半年机构多大票50指数，空小票1000指数，这种对冲策略，9月底之前是超高胜率，但若9月底以来没有切换风格，那么同样会遭受暴击，10月，11月的风格，明显的是反过来，空大票50指数，多小票1000指数。市场的风格180度的切换，所以交易策略，必须跟着市场变化而变化，也就是拿着策略去验证市场，而非拿着市场去验证策略。最近机构涨了个寂寞，不少价值投资者，高股息投资者也涨了个寂寞。这就是A股，机会行情总是在两个极端，上半年四大行，三桶油高股息，中特估疯狂，下半年低价，微盘，题材小票疯狂。 A股情绪市，情绪易变，所以没有一种策略长久打天下，万法维变不变，不能适应市场的，之前的策略有多成功，之后的收益就有多惨烈，盈亏同源。同样现在小票策略疯狂，未来风向转换，低价，微盘按代码扫货的高胜率策略，也会成为亏钱最快的策略，这点今年年初已经演绎过。万物皆周期，A股的周期更是频繁更迭，交易节奏，牢记，大涨不狂不飘，大跌不怂不孬。#财经头条#

阿里巴巴发行可转债：蔡崇信的巧妙对冲策略阿里巴巴周四在港交所发布公告，计划发行总金额为45亿美元、2031年到期的可转债。这次交易中最引人注目的部分是Capped Call Transactions，这是一种类似Bull Call Spread的期权组合。具体来说，阿里巴巴买入了执行价格为$105的Call期权，同时卖出了执行价格为$161的Call期权。由于卖出的Call期权价格更高，所得的权利金收益小于买入的成本，因此蔡崇信通过支付5.74亿美元的期权费，将实际行权价提高到$161。这笔期权交易的作用在于，如果到期时美股价格高于转换价但仍低于上限，看涨期权会抵消票据转换带来的稀释。如果价格超过上限，阿里巴巴将最多受益到上限价格，从而降低转换为上限价格的有效成本。如果最终决定以现金结算，看涨期权的收益有助于弥补支付票据持有人所需的现金流出。这笔交易的转换价格为$105.04，期权上限价为$161.6。如果到期股价在这个范围内，阿里巴巴将获得最大收益。这也意味着在未来几年，股价在$105.04到$161.6之间是比较公允的预期。当然，$161.6并不是说股价一定不会超过，而是阿里巴巴可以接受的上限。几种到期场景：股价低于$105.04：如果到期前（可转股后）股价低于$105.04，转股失败。阿里巴巴需要归还45亿美元+5亿美元本金+0.5%的利息。虽然在$80左右回购了1480万股美股，但对比付出的利息和期权成本还是有点昂贵。股价在$105.04到$161.6之间：这是最佳的财务平衡点。Capped Calls有效限制了财务敞口，并减轻了新发股票的稀释。股价高于$161.6：如果股价高于$161.6，转股成功。通过期权交易，有效缓解了稀释影响。但由于Capped Calls将期权上限封顶，导致超出$161.6的部分产生额外成本，导致部分未对冲的财务敞口。总的来说，这是一次相当巧妙的操作，为阿里巴巴提供了灵活的财务策略选择。

国内最大量化私募基金幻方，将退出对冲策略！市场变了，产品结构也发生改变，欲加强多头策略端产品。

空头/空单部分被爆仓了，被迫放弃中性对冲策略了「a股」

「A股牛市结束了吗」早盘资金奉旨行事拉了中字头-银行-等一众破净股，然而不知道是不是触发了量化对冲策略，直接把科技人工智能板块给拉萎了，万兴科技早上砸到地板，昆仑万维等一众AI票直接跳水。且行且珍惜…

稳健量化对冲策略。「外汇黄金超话」

「全球财经连线」【美国经济与政策研究中心迪恩ⷨ𔝥…‹：预计美联储年内将降息两次，大选临近导致市场波动加剧】详见：SFC Markets and Finance | Dean Baker: Two ...（21财经）「美国大选」「这届美国大选有多少戏」21世纪经济报道的微博视频

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