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基差交易最新视觉报道_基差交易和点价交易的区别(2024年12月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-12-03

基差交易

「股票雷达」外媒头条美国大选倒计时：民调和押注异动特朗普交易退潮华尔街准备开通宵；对冲基金基差交易面临检视金融监管部门考虑启动调查；波音工人投票表决工资协议，可能结束罢工；摩根大通：若美国大选导致政治僵局，美股将受到提振；英国大学将上涨学费，以试图解决资金危机。

【对冲基金基差交易面临检视国际金融监管部门考虑启动调查】对冲基金对美国国债创纪录的押注面临新审查，监管部门考虑深入研究此类行为。三位知情人士透露，在去年启动的一项旨在收集庞大影子银行系统数据的大项目遇到困难后，金融稳定委员会(FSB)讨论将重点放在少数几个优先领域，包括所谓的“基差交易”。全球一些最大的对冲基金试图从美国国债和期货之间的微弱价差中获利，近期其中一笔交易的押注高达1.15万亿美元。一些FSB成员认为，事实证明这种有针对性的做法会比该监管机构最初启动的广泛项目更为有效。参与该计划的几位知情人士说，到目前为止工作中遇到的困难包括弄清楚世界各地的监管机构已经拥有哪些数据，以及他们可以跨司法管辖区共享哪些，还有他们可以收集哪些进一步的信息。网页链接

外盘头条：对冲基金基差交易面临检视波音工人投票表决工资协议或结束罢工家乐福研究提高估值方案 →外盘头条：对冲基金基差交易面临检视波音工...

中证1000雪球产品票息与回测分析 𐟓… 在IM合约上架交易后，从7月28日至8月8日，中证1000股指期货合约（IM）的加权基差高于中证500股指期货合约（IC）。这意味着券商在对冲中证1000雪球产品时，能获取更多的股指贴水收益，因此同结构雪球的票息会更高。 𐟓Š 总结：中证1000的波动率大于中证500，标的波动率越大，雪球产品的票息越高。中证1000期货（IM）的贴水高于中证500期货（IC），期货贴水越高，相应雪球产品的票息也越高。中证1000期货与期权作为新上市的可交易衍生品，发行中证1000雪球并交易IM合约有利于交易商管理其自身资产池的波动率风险，从而降低交易商的波动率风险敞口，有利于雪球产品票息的提高与稳定。 𐟔 中证1000雪球回测分析平敲结构雪球出现“敲入且未敲出”这种情况较为集中；产生亏损的雪球发行时间段主要集中于：2015-04-23 至 2015-07-24，2015-11-04 至 2016-01-06，2016-09-01 至 2018-06-08。在2015年4月23日以前、2018年6月8日至2020年7月20日期间，雪球全部成功敲出或到期。在全部976个敲出事件中，概率分布见图5。降敲结构与平敲结构相比，在2017年4月至8月发行的雪球成功敲出，未产生亏损。在2015年5月12日以前、2018年5月28日至2020年7月20日期间，雪球全部成功敲出或到期。在全部1040个敲出事件中，概率分布见图5。降敲结构可以敲出一些在平敲结构中无法敲出的雪球，在遇到标的持续震荡下跌时能规避部分可能发生的亏损。结合市盈率为了提高雪球的胜率，我们可以在雪球建仓时将标的市盈率纳入参考指标：对于75-100-2年（平敲）的雪球结构，在2014-10-20至2020-7-20期间，如果仅在中证1000市盈率历史分位数小于15%时建仓平敲雪球，敲入且未敲出的雪球占比仅为1.69%。 𐟓ˆ 提升雪球胜率的方法总结：在标的市盈率处于历史低位（历史分位数小于15%）时建仓雪球。在标的不易出现大规模波动（波动率较低）时建仓雪球。可以考虑选择降敲结构，为未来可能的震荡下跌走势提供保险。

期货基本面逻辑主导的交易包括观察思考、逻辑梳理、分析策略、交易执行和复盘等过程。研究商品基本面，如库存、利润、基差、结构等，构建体系的基础是深挖商品。从信息梳理、分析到策略制定，再到运用盯市系统跟踪资金情绪和拐点。研究过程也是策略库建设的过程，需要判断驱动和边际，从期现关系、产业链中寻找逻辑，确定适度的交易目标和温和的交易策略。基本面交易者善于对冲操作，可通过期现、跨期、跨品种、跨市场套利等方式降低风险。构建风控体系能为利润奔跑护航。基本面逻辑交易可体现顺大势逆小势，洞察市场矛盾，捕捉趋势性行情。「期货」「内盘期货开户超话」

特朗普交易再起，市场补库情绪旺盛；后续到港在春节前后，基差短期走强外盘来看，巴西展现播种速度，北美销售加快但丰产压力仍在，短期缺乏明确利好驱动，关注后续美豆出口情况；国内来看，海关风波再起，特朗普交易再起，市场补库情绪提振，基差有所走强，豆粕或受情绪驱动短时上冲「财经」「期货」

今日收盘概况+每日基差，祝您交易顺利

𐟓…每日交易心得2024年11月26日 𐟓Š 大盘走势：今日市场持续缩量，上午出现微弱的反弹，但下午便大幅跳水。基差+7，空头力量强于多头，市场仍未发出积极信号。我们的策略依然保持不变，耐心等待市场转机。 𐟔 技术分析：德德日线J值呈现大负值，我们派出了少量斥候进行市场探查；董阿姨周线级别J值同样为负，我们也派出了少量斥候进行试探。在此次交易中，我们提醒自己必须严格遵守交易纪律，设定好止损线。 𐟓ˆ 交易策略：大部队继续维持不动策略，等待市场出现明确的买入信号。我们将继续关注德德和董阿姨的J值变化，以便做出更准确的判断。

每日基差，祝您交易顺利

今日收盘概况及每日基差，请您及时查看，祝您交易顺利

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