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违约概率最新视觉报道_违约概率计算公式(2024年11月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-11-28

违约概率

FRM二级298天：学有所悟𐟓… 在FRM二级的学习旅程中，每一天都充满了挑战和收获。今天，我想和大家分享一下我在第298天的学习心得，特别是关于信用风险的部分。信用VaR计算的挑战 𐟧在计算信用VaR时，我遇到了两个主要问题：难以计算一天的信用变化：通常我们关注的是一年以上的变化，而不是一天。信用风险的偏度：损失分布通常使用对数正态分布，这意味着我们需要考虑偏度的影响。信用风险组合模型的不同方法 𐟓Š 信用风险组合模型有很多种，每种都有其独特的优点和适用场景： Credit Risk+：这是一种纯精算法，只关注违约事件，每个贷款的违约概率是相同的。 Credit Metrics：这个模型使用信用矩阵来预测评级转移。 Moody's KMV Portfolio Manager：这个模型计算违约距离（DD），公司价值服从正态分布。信用组合：这种方法使用宏观经济数据来计算违约概率。总结与展望 𐟌ˆ 通过这些学习，我深刻体会到FRM二级的复杂性和多样性。每一个章节都需要深入理解和掌握，不能有丝毫松懈。虽然我在某些章节上还存在薄弱环节，但我相信，只要坚持努力，不断总结和反思，最终一定能够克服这些困难，取得理想的成绩。在接下来的学习中，我会更加专注于信用风险的部分，尤其是计算信用VaR和各种信用风险组合模型的应用。希望我的分享能对大家有所帮助，让我们一起加油，迎接FRM二级的挑战！

Kaggle贷款违约预测大赛全攻略大家好！今天我要和大家聊聊Kaggle上一个非常热门的数据科学比赛——Home Credit Default Risk。这个比赛的目标是建立一个模型，预测贷款申请人在未来两年内是否会违约。对于贷款公司来说，这简直是个大问题，因为如果他们不能准确预测哪些人会违约，那就很难做出明智的决策来保护自己的利益。这个比赛的数据集非常大，包含了多个表格，涵盖了贷款申请人的个人信息、家庭情况、信用历史等等。参赛者需要通过分析这些数据，建立一个高效准确的模型，来预测申请人的违约概率。要在这个比赛中获胜，你需要具备一定的数据分析和机器学习技能。不过别担心，这个比赛的社区非常活跃，有很多优秀的数据科学家愿意分享他们的经验和技巧。你可以通过查看其他人提交的解决方案，学习如何处理数据、选择模型、优化参数等等。此外，你还需要使用一些流行的数据科学工具和技术，比如Python编程语言、数据可视化、机器学习算法等等。如果你对这些技术还不太熟悉，建议你多花些时间学习和练习，这样才能更好地应对这个挑战。总之，Home Credit Default Risk是一个非常有挑战性的比赛，但也是一个很好的学习机会。希望大家都能在这个比赛中收获满满的知识和经验！𐟌Ÿ

如何从纯金融转金融数学？录取攻略在此！ 𐟒𐩇‘融数学专业的毕业生在留美做Quant，起薪动辄140万+，确实让人心动不已！今天我们来聊聊如何从纯金融或理工科专业转行到金融数学。 𐟓š补充数学和编程背景对于非数学专业的同学，推荐考一个GRE Sub数学，这是证明你数学能力的有效方式。此外，可以在Coursera上学习时间序列和随机过程等课程。如果有余力，还可以学习C++编程。 𐟒𜥢ž加对口实习经验 Quant或Risk实习是最对口的选择。这里的Risk是指真正用Python或R等编程软件进行风险建模，而不是简单的桌面研究。实习经验方面，建议先考虑大公司对口实习，其次是小公司对口实习，再次是大公司不对口实习，最后是小公司不对口实习。 𐟓ˆ丰富项目经历如果没有找到Quant实习，也不用太焦虑。可以在Kaggle上寻找Risk相关的项目，比如信用卡违约风险预测（使用逻辑回归、随机森林、Xgboost等模型预测违约概率）。哥大金数项目的截止日期是5月，时间上还来得及。希望这些建议能帮助到你，祝你申请顺利！𐟎‰

FRM二级考试回忆：重点内容与考点解析以下是一些FRM二级考试的核心内容，帮助大家更好地备考：金融市场和产品 𐟓ˆ 结构与运作：不同金融市场的结构和运作方式。金融产品：常见金融产品的特点。风险与市场行为：金融市场的风险和特殊情况下的市场行为。金融风险管理和测量 𐟛᯸ 风险管理框架：风险管理的基本概念和框架。风险度量方法：如价值和预期损失。统计学与应用：统计学和时间序列分析在风险管理中的应用。信用风险管理 𐟏护🡧”詣Ž险定义：信用风险的定义和类型。信用评级与违约概率：信用评级和违约概率的计算方法。信用风险管理工具：信用风险管理的工具和技术。市场风险管理 𐟓‰ 市场风险定义：市场风险的定义和来源。市场风险度量：市场风险度量和建模方法。市场风险管理工具：如压力测试和情景分析。操作风险管理 𐟏튦“作风险定义：操作风险的定义和分类。操作风险度量：操作风险度量和管理方法。内部控制与监控：内部控制和风险监控。管理风险和投资组合 𐟓Š 投资组合理论：投资组合理论和资产定价模型。风险调整绩效评估：风险调整绩效评估和资产配置。具体考点回忆 𐟓 信用风险：两道unexpected loss计算，bcva和cva计算，credit risk定性，credit var计算，次贷危机摩擦，pd和correlation对equity和debt的影响，Merton model定性。市场风险：lognormal VaR计算，var和es的比较，FRTB，volatility smile，利率二叉树，convexity effect，holee model，对冲，copula，autocorrelation，VaR回测定性，GEV和POT定理，HS的优缺点。操作风险：RAROC，hurdle rate，巴塞尔2.5中market risk，弹性，model validation，反洗钱定性。流动性风险：liquidity curse，TSAA TSLGC，repo。投资：factor investment，low anomaly，MVaR计算，illiquid investment。时事：cyber相关考点，libor相关考点，physical damage，market上spread变化，Al的优缺点。希望这些内容能帮助大家更好地备考FRM二级考试！加油！𐟒ꀀ

𐟓ˆKMV模型应用指南𐟓Š 𐟔想要掌握KMV模型吗？来，一步步教你如何操作！ 𐟓šKMV模型，以BSM期权定价模型为基石，通过股票价格来估算企业资产价值和波动率。𐟓ˆ 𐟔首先，收集公司的财报信息和公开资料，这些是分析的关键。𐟓 𐟒ᦎ姝€，利用这些信息，通过KMV模型计算违约距离。这个距离是衡量公司违约风险的重要指标。𐟓Š 𐟌最后，通过违约数据库模拟测算违约概率。这样，你就能对公司的违约风险有一个清晰的认识了！𐟔Ž 𐟒ᥰ贴士：KMV模型认为公司的股权就像是一个看涨期权，而负债则是股东购买的期权。当公司资产市价高于负债账面价值时，公司就能正常还款，否则就可能发生违约。𐟒ኊ现在，你是不是对KMV模型有了更深入的了解呢？𐟤”

98.218买入200张鹰19转债，山鹰转债现在，只有不到11亿了。考虑到原先为山鹰转债兑付准备的各种措施，除非面值退市，否则鹰19违约概率几乎为0.我是当固定收益买入的，先买200张吧

信用风险管理的主要内容信用风险管理的核心在于管理风险暴露、违约率、期限及违约后的回收率，既涵盖风险主体自身承受的信用风险，也包括提升自身信用水平和偿债能力。其目标是减少信用损失、提高风险收益。 1.信用风险要素的识别通过分析宏观经济环境、行业及地区状况，结合微观的经营活动及财务数据，识别信用风险源，精准定位风险根源以制定应对方案。 2.信用风险建模通过经济学原理和数学工具分析违约率、回收率及其影响因素，构建模型揭示信用风险特征。 3.信用风险评估基于要素识别与模型，评估债务人的偿债能力和违约概率，结合定性、定量分析，全面评估信用风险并进行比较。 4.信用风险控制根据评估结果及风险偏好，实施管理决策，确保授信额度与内部限额一致，定期复审信用活动，调整信用政策。 5.制度与组织构建符合企业经营特点的信用风险管理政策和组织架构，明确部门职责，保障风险管理流程的有效执行。 #信用风险管理与法律防控# #企业管理#

另外如果鲸是真的有hybe违约证据，那么大概率hybe对旗下其他艺人也有违约行为。也许不久的将来，hybe会有更多艺人解约。暴发户800倍速分崩离析也会巨精彩𐟤　

美债违约，有三个触发点，特朗普是其中之一！最近，美国国债钟网站显示，美国的国债总额正式突破了36万亿美元。美国国债在今年1月达到34万亿，用了7个月，到7月底才增长到35万亿，但只用了三个半月，到11月中旬就升到36万亿，速度正在加快，呈现了加速冲刺的状态。回顾美国建国240年，前200年，基本上都是净债权国，都是给其他国家借钱，当的是债主。然后从80年代新自由主义崛起，再到后边现代货币理论成为了主流。这就然给美国开始了不断发债、寅吃卯粮的过程，通过了32年时间，到特朗普上台的时候，美国的国债总额还不到20万亿美元，然后最近这8年时间，就飙升了16万亿美元。可以说，这个过程是在呈现指数级的增长，完全已经突破了人类的历史纪录。因此，中国和日本两大债权国，在不断抛售就是可以理解的了。按照当前的美债滚雪球的速度，到了2025年，美债就可能突破38万亿美元了，然后其利息支出，可能就达到1.2万亿美元。要知道，2023年美国联邦的财政收入，也就在4.4万亿美元左右。这是一个非常明显的庞氏骗局，但是目前似乎看不到被戳破的一天。我也曾经把美债违约当作了“有生之年”系列，当时保守估计20年内是看不到违约的。不过如果非要我来做一个定量的分析，我认为当利息支出超过了财政收入的40%的时候，就是一个明显的拐点。目前来看，美国国债利息支出大概是财政收入的25%。而40%一般都是很多债务的一个警戒线。而超过了50%，则会明显开始加速，越来越多的国家就会抛售，因为大家的不信任感同样会指数级别增长。这个时候国债收益率也会飙升，经济增速会放缓，从而让债务利息占财政收入的比例快速增加，然后就会陷入技术性违约了。不过，不排除黑天鹅之类事件的诞生。比如美国如果某天丧失了军事霸权，那么可以肯定其金融霸权将会立即丧失。又或者，特朗普不按常理出牌，乱拳打死老师傅，为了达到某种目，再次让美国政府停摆，或者宣布部分债务违约，这也是有可能的。以上两种情况都是黑天鹅，当然也是小概率的。#热点引擎计划#

兴业欠款12万？协商分期攻略！今天有朋友问我，兴业银行欠了12万，实在无力偿还，逾期了怎么办？这确实是个大问题，尤其是对那些没遇到过这种情况的人来说，面对催收可能会感到非常惶恐。𐟘Ÿ 首先，如果你发现自己长期无法偿还债务，而且近几年也没有征信需求，可以尝试与发卡行协商停息分期。最长可以协商60期，也就是每月固定还款，还清后销卡。比如，兴业银行欠了12万，协商后每月还2000元。𐟒𘊊信用卡逾期后的前三个月，通常是银行内部催收，这个过程会比较正规。所以，逾期后的两个月，你需要调整心态，规划好债务，安排好生活节奏，留出一个月与银行协商个性化分期。举个例子，信用卡总负债30万，协商后最长60期，每月最低还5000元。你需要找到与收入匹配的工作，给自己留点余地。𐟒ꊊ其实，信用卡逾期后并没有想象中那么难解决，只要努力拼搏，总会有办法的。目前，各大银行信用卡逾期的协商政策都还不错，90%的银行都提供停息分期服务，协商后能控制债务规模。𐟘ƒ 以30万的信用卡负债为例，如果选择倒卡，每月刷卡费1650元，一年就是19800元白白浪费；正常分期年化利率大约10%，打折后5%，一年就是15000元。𐟘’ 2024年11月，各大银行信用卡逾期协商个性化分期政策如下：平安、浦发、交通、兴业：免息分期12-60期，无首付，罚息违约金大概率可减免。工商、农行、建设、招商：免息分期12-60期，48期是关口，0-10%首付，可能收分期手续费，罚息违约金不减免。中信：免息分期12-60期，必收10%首付，无杂费，罚息违约金不减免。民生：免息分期12-60期，0-10%首付，必收分期手续费，无杂费，罚息违约金有概率减免。光大：免息分期12-60期，0-10%首付，罚息违约金有概率减免，需面签。广发：免息分期12-60期，无首付，必收分期手续费，无杂费，罚息违约金有概率减免。其他地方性发卡行也可以协商12-60期免息分期，但过程稍繁琐。𐟎重点来了，所有银行的个性化分期都是本金免息分期，但会影响征信，需要在逾期后协商。𐟘‰ 除了个性化分期外，平安、招商、广发、广州、华夏、光大、中信还有不影响征信的方案，但有利息，一般10-20元/万。大家可以根据需求选择免息分期或带息不影响征信的方案。协商成功后有四大好处：停止催收、停止计算罚息违约金、不再起诉、安心还款。𐟒–

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